Approximation particulaire par FFBS de la loi de lissage pour des HMM dans des espaces d'états généraux

Résumé : Dans les espaces d'état généraux, il est souvent complexe de construire une bonne approximation de la loi de lissage d'un état, ou d'une suite d'états, conditionnellement aux observations passées, présentes et futures. L'objet de cette contribution est de fournir un cadre rigoureux pour le calcul ou l'approximation de telles distributions de lissage, et d'analyser dans une cadre commun différent schémas qui y parviennent. Après un exposé générique des différents résultats développés jusqu'ici, nous proposons de nouvelles extensions permettant d'approcher les distributions jointes de lissage dans des cadres assez généraux, et dont la complexité reste souvent linéaire en le nombre de particules.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:18:14
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:23:38
Document(s) archivé(s) le : lundi 15 octobre 2012 - 10:56:20

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Citation

Randal Douc, Aurélien Garivier, Eric Moulines, Jimmy Olsson. Approximation particulaire par FFBS de la loi de lissage pour des HMM dans des espaces d'états généraux. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386750〉

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