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Conference papers

Estimation du paramètre de second ordre par la méthode des moments pondérés

Résumé : La méthode P.O.T. (Peaks Over Threshold) consiste à utiliser la loi de Pareto Généralisée (GPD) pour approximer la loi des excès au delà d'un seuil élevé. Dans ce travail, la méthode des moments pondérés (PWM) est utilisée pour estimer les paramètres de second ordre qui permettent d'affiner cette approximation : en particulier cela donne lieu à l'introduction d'un nouvel estimateur du paramètre de second ordre $\rho$, qui sera comparé à d'autres estimateurs récents par le biais de simulations lors de l'exposé. Des résultats de normalité asymptotique sont établis pour ces estimateurs, et confirment que l'estimation de $\rho$ doit reposer sur un plus grand nombre d'excès que lorsque l'on désire estimer l'indice $\gamma$ des valeurs extrêmes.
Document type :
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https://hal.inria.fr/inria-00386771
Contributor : Conférence Jds2009 <>
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:19:43 AM
Last modification on : Wednesday, April 14, 2021 - 12:12:33 PM
Long-term archiving on: : Thursday, June 10, 2010 - 11:42:15 PM

File

p211.pdf
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Identifiers

  • HAL Id : inria-00386771, version 1

Citation

Julien Worms, Rym Worms. Estimation du paramètre de second ordre par la méthode des moments pondérés. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386771⟩

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