Adaptive Integration and Approximation over hyper-rectangular regions with applications to basket options pricing

Christophe De Luigi 1 Sylvain Maire 2, 3
2 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Abstract : We describe an adaptive algorithm to compute sparse polynomial approximations and the integral of a multivariate function over hyper-rectangular regions in medium dimensions. Numerical examples are given on functions taken from the Genz package and on basket options pricing in dimension up to 5.
Type de document :
Article dans une revue
Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2010, 16 p
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Contributeur : Sylvain Maire <>
Soumis le : mercredi 23 décembre 2009 - 13:20:32
Dernière modification le : mercredi 19 septembre 2018 - 01:34:51
Document(s) archivé(s) le : vendredi 18 juin 2010 - 00:03:40

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Christophe De Luigi, Sylvain Maire. Adaptive Integration and Approximation over hyper-rectangular regions with applications to basket options pricing. Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2010, 16 p. 〈inria-00442778〉

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