A NEW DERIVATION OF THE BAYESIAN BOUNDS FOR PARAMETER ESTIMATION

Abstract : This paper deals with minimal bounds in the Bayesian context. We express the minimum mean square error of the conditional mean estimator as the solution of a continuum constrained optimization problem. And, by relaxing these constraints, we obtain the bounds of the Weiss-Weinstein family. Moreover, this method enables us to derive new bounds as the Bayesian version of the deterministic Abel bound.
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Communication dans un congrès
IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, SSP-2005, 2005, Bordeaux, France. 2005
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Contributeur : Alexandre Renaux <>
Soumis le : jeudi 7 janvier 2010 - 12:50:04
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:19:10
Document(s) archivé(s) le : vendredi 18 juin 2010 - 00:31:55

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Alexandre Renaux, Philippe Forster, Pascal Larzabal. A NEW DERIVATION OF THE BAYESIAN BOUNDS FOR PARAMETER ESTIMATION. IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, SSP-2005, 2005, Bordeaux, France. 2005. 〈inria-00444830〉

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