A model-free approach to delta hedging

Michel Fliess 1, 2 Cédric Join 2, 3
1 LIX - Laboratoire d'informatique de l'École polytechnique [Palaiseau]
2 ALIEN - Algebra for Digital Identification and Estimation
Inria Lille - Nord Europe, Inria Saclay - Ile de France, Ecole Centrale de Lille, X - École polytechnique, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR8146
3 CRAN - Centre de Recherche en Automatique de Nancy
Abstract : See http://hal.inria.fr/inria-00479824/en/ for a slightly more elaborate version.
Keywords : Delta hedging trends quick fluctuations abrupt changes jumps tracking control model-free control
Type de document :
Rapport
[Research Report] 2010
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https://hal.inria.fr/inria-00457222
Contributeur : Michel Fliess <>
Soumis le : mardi 16 février 2010 - 18:14:36
Dernière modification le : jeudi 12 avril 2018 - 01:47:27
Document(s) archivé(s) le : vendredi 18 juin 2010 - 18:24:37

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Michel Fliess, Cédric Join. A model-free approach to delta hedging. [Research Report] 2010. 〈inria-00457222〉

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