Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes

Résumé : Le problème d'estimation des courbes de niveaux extrêmes est équivalent à l'étude des quantiles conditionnels quand l'ordre du quantile tend vers un. Nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer de telles courbes au moyen d'un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. En conséquence, ce résultat nous permet d'introduire deux versions lisses de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi limite des estimateurs ainsi construits. Pour conclure, une illustration sur données simulées est présentée.
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Contributor : Conférence Sfds-Hal <>
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:53:18 AM
Last modification on : Thursday, October 17, 2019 - 8:47:43 AM
Long-term archiving on : Monday, September 27, 2010 - 11:17:15 AM

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Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stephane Girard, Alexandre Lekina. Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes. 42èmes Journées de Statistique, Société Française de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00494684⟩

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