Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes

Résumé : Le problème d'estimation des courbes de niveaux extrêmes est équivalent à l'étude des quantiles conditionnels quand l'ordre du quantile tend vers un. Nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer de telles courbes au moyen d'un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. En conséquence, ce résultat nous permet d'introduire deux versions lisses de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi limite des estimateurs ainsi construits. Pour conclure, une illustration sur données simulées est présentée.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. 2010
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Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:53:18
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Document(s) archivé(s) le : lundi 27 septembre 2010 - 11:17:15

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Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stephane Girard, Alexandre Lekina. Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes. 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. 2010. 〈inria-00494684〉

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