On the identification of hidden pointwise Hölder exponents

Résumé : L'exposant de Hölder ponctuel (EHP) d'un processus stochastique X permet de mesurer la régularité locale de X. Nombre d'auteurs se sont déjà intéressès au problème de l'estimation de cet exposant à partir de l'observation d'une trajectoire discrétisée de X. Cependant, il ne semble pas toujours réaliste de supposer qu'une telle observation est directement accessible mais seulement une version corrompue de celle-ci. Est-il alors possible d'effectuer l'estimation ? A notre connaissance, cette question a été assez peu étudiée dans la littérature et les articles qui l'abordent se placent dans un cadre qui est essentiellement celui de processus Gaussiens à accoissements stationnaires; l'EHP a alors une structure relativement simple puisqu'il reste contant au cours du temps. L'objectif de notre exposé est d'étudier cette question dans un cadre nouveau, celui du mouvement Brownien multifractionnaire; l'EHP de ce processus a généralement une structure assez complexe parce qu'il varie d'un instant à l'autre.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
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Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:54:44
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Document(s) archivé(s) le : lundi 27 septembre 2010 - 11:30:42

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Antoine Ayache, Qidi Peng. On the identification of hidden pointwise Hölder exponents. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494735〉

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