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Conference papers

On the identification of hidden pointwise Hölder exponents

Résumé : L'exposant de Hölder ponctuel (EHP) d'un processus stochastique X permet de mesurer la régularité locale de X. Nombre d'auteurs se sont déjà intéressès au problème de l'estimation de cet exposant à partir de l'observation d'une trajectoire discrétisée de X. Cependant, il ne semble pas toujours réaliste de supposer qu'une telle observation est directement accessible mais seulement une version corrompue de celle-ci. Est-il alors possible d'effectuer l'estimation ? A notre connaissance, cette question a été assez peu étudiée dans la littérature et les articles qui l'abordent se placent dans un cadre qui est essentiellement celui de processus Gaussiens à accoissements stationnaires; l'EHP a alors une structure relativement simple puisqu'il reste contant au cours du temps. L'objectif de notre exposé est d'étudier cette question dans un cadre nouveau, celui du mouvement Brownien multifractionnaire; l'EHP de ce processus a généralement une structure assez complexe parce qu'il varie d'un instant à l'autre.
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https://hal.inria.fr/inria-00494735
Contributor : Conférence Sfds-Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:54:44 AM
Last modification on : Wednesday, March 23, 2022 - 3:50:08 PM
Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:30:42 AM

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  • HAL Id : inria-00494735, version 1

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Antoine Ayache, Qidi Peng. On the identification of hidden pointwise Hölder exponents. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494735⟩

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