Efficacité semi paramétrique pour la méthode des moments généralisée

Résumé : La méthode des moments généralisée est une méthode de régularisation de problèmes inverses, où l'on cherche à reconstruire une mesure qui vérifie une contrainte linéaire. Cette contrainte dépend d'un paramètre inconnu que l'on veut estimer. Chamberlain a montré qu'un estimateur du paramètre ne peut avoir une variance inférieure à une certaine borne. Nous proposons une preuve différente de ce résultat qui fait intervenir la théorie de l'efficacité semi paramétrique. Notre approche permet également de montrer un résultat du à Hansen sur la construction d'un estimateur asymptotiquement efficace.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
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https://hal.inria.fr/inria-00494763
Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:57:36
Dernière modification le : vendredi 14 septembre 2018 - 09:16:05
Document(s) archivé(s) le : lundi 27 septembre 2010 - 11:35:24

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Citation

Paul Rochet, Jean-Michel Loubes. Efficacité semi paramétrique pour la méthode des moments généralisée. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494763〉

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