Résumé : Le coefficient de covariation symétrique signé est une mesure permettant de capter la dépendance entre variables aléatoires $\alpha$-stables symétriques. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, la matrice des coefficients de covariation symétriques signés coïncide avec la matrice de corrélation du vecteur gaussien sous-jacent. Deux estimateurs de ce coefficient sont proposés : le premier basé sur les moments fractionnaires d'ordre inférieur et le second sur les ``screened ratio". Nous procédons à l'analyse de la robustesse de ces estimateurs, en utilisant des données normales contaminées.
https://hal.inria.fr/inria-00494791 Contributor : Conférence Sfds-HalConnect in order to contact the contributor Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:58:47 AM Last modification on : Monday, July 4, 2022 - 9:02:29 AM Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:38:53 AM
Bernédy Kodia, Bernard Garel. Étude statistique du coefficient de covariation symétrique signé. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494791⟩