Le coefficient de covariation symétrique signé est une mesure permettant de capter la dépendance entre variables aléatoires $\alpha$-stables symétriques. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, la matrice des coefficients de covariation symétriques signés coïncide avec la matrice de corrélation du vecteur gaussien sous-jacent. Deux estimateurs de ce coefficient sont proposés : le premier basé sur les moments fractionnaires d'ordre inférieur et le second sur les ``screened ratio". Nous procédons à l'analyse de la robustesse de ces estimateurs, en utilisant des données normales contaminées.