Résumé : Le coefficient de covariation symétrique signé est une mesure permettant de capter la dépendance entre variables aléatoires $\alpha$-stables symétriques. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, la matrice des coefficients de covariation symétriques signés coïncide avec la matrice de corrélation du vecteur gaussien sous-jacent. Deux estimateurs de ce coefficient sont proposés : le premier basé sur les moments fractionnaires d'ordre inférieur et le second sur les ``screened ratio". Nous procédons à l'analyse de la robustesse de ces estimateurs, en utilisant des données normales contaminées.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
https://hal.inria.fr/inria-00494791
Contributeur : Conférence Sfds-Hal
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Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:58:47
Dernière modification le : vendredi 14 septembre 2018 - 09:16:05
Document(s) archivé(s) le : lundi 27 septembre 2010 - 11:38:53
Bernédy Kodia, Bernard Garel. Étude statistique du coefficient de covariation symétrique signé. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494791〉
