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Conference papers

Étude statistique du coefficient de covariation symétrique signé

Résumé : Le coefficient de covariation symétrique signé est une mesure permettant de capter la dépendance entre variables aléatoires $\alpha$-stables symétriques. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, la matrice des coefficients de covariation symétriques signés coïncide avec la matrice de corrélation du vecteur gaussien sous-jacent. Deux estimateurs de ce coefficient sont proposés : le premier basé sur les moments fractionnaires d'ordre inférieur et le second sur les ``screened ratio". Nous procédons à l'analyse de la robustesse de ces estimateurs, en utilisant des données normales contaminées.
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https://hal.inria.fr/inria-00494791
Contributor : Conférence Sfds-Hal <>
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:58:47 AM
Last modification on : Wednesday, June 9, 2021 - 10:00:09 AM
Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:38:53 AM

File

p140.pdf
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  • HAL Id : inria-00494791, version 1

Citation

Bernédy Kodia, Bernard Garel. Étude statistique du coefficient de covariation symétrique signé. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494791⟩

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