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Conference papers
Étude statistique du coefficient de covariation symétrique signé
Résumé : Le coefficient de covariation symétrique signé est une mesure permettant de capter la dépendance entre variables aléatoires $\alpha$-stables symétriques. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, la matrice des coefficients de covariation symétriques signés coïncide avec la matrice de corrélation du vecteur gaussien sous-jacent. Deux estimateurs de ce coefficient sont proposés : le premier basé sur les moments fractionnaires d'ordre inférieur et le second sur les ``screened ratio". Nous procédons à l'analyse de la robustesse de ces estimateurs, en utilisant des données normales contaminées.
Cited literature [3 references]
https://hal.inria.fr/inria-00494791
Contributor : Conférence Sfds-Hal <>
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:58:47 AM
Last modification on : Wednesday, June 9, 2021 - 10:00:09 AM
Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:38:53 AM
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