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Conference papers

Analyse asymptotique des processus autoregressifs de bifurcation avec données manquantes

Résumé : Nous étudions le comportement asymptotique de l'estimateur des paramètres d'un processus autorégressif de bifurcation dans le contexte de données manquantes. Les données manquantes sont modélisées par un processus de Galton-Watson multi-type à deux catégories. Sous des hypothèses faibles sur le bruit de l'autorégression, (indépendance conditionnelle paire par paire et conditions de moments), nous établissons la convergence presque sûre de notre estimateur. Notre travail repose sur des résultats asymptotiques non-standard pour les martingales.
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https://hal.inria.fr/inria-00494793
Contributor : Conférence Sfds-Hal <>
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:58:49 AM
Last modification on : Monday, March 30, 2020 - 5:36:59 PM
Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:39:16 AM

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p142.pdf
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Identifiers

  • HAL Id : inria-00494793, version 1

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Citation

Benoîte de Saporta, Anne Gégout-Petit, Laurence Marsalle. Analyse asymptotique des processus autoregressifs de bifurcation avec données manquantes. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France. ⟨inria-00494793⟩

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