Estimation de queues bivariées

Elena Di Bernardino 1 Véronique Maume-Deschamps 1 Clémentine Prieur 2
2 MOISE - Modelling, Observations, Identification for Environmental Sciences
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Résumé : Ce papier traite de l'estimation de la queue d'une distribution bivariée. Nous développons une approche bidimensionnelle de la méthode de dépassement de seuil (Peaks Over Threshold) et une version bivariée du Théorème de Pickands-Balkema-de Hann. Nous démontrons des propriétés de convergence pour l'estimateur ainsi construit. La structure de dépendance entre les marges est modélisée par une copule. Enfin, nous proposons quelques simulations. mots-clés: extrêmes, modèles pour les assurances et les finances.
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https://hal.inria.fr/inria-00494797
Contributor : Conférence Sfds-Hal <>
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:58:53 AM
Last modification on : Wednesday, November 20, 2019 - 3:27:16 AM
Long-term archiving on: Monday, September 27, 2010 - 11:01:30 AM

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  • HAL Id : inria-00494797, version 1

Citation

Elena Di Bernardino, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur. Estimation de queues bivariées. 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00494797⟩

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