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Conference papers

Test de comparaison du paramètre de longue mémoire

Résumé : Nous proposons un test pour comparer le paramètre de longue mémoire de deux processus éventuellement corrélés. Le test est construit à partir de la statistique V/S basée sur deux estimations de la variance asymptotique des sommes partielles. Nous établissons la consistance asymptotique du test. Des simulations illustrent les performances du test sur des petits échantillons et sa sensibilité au paramètre de type fenêtre de la statistique V/S. A partir d'un développement asymptotique de la statistique V/S, nous obtenons un critère adaptatif pour le choix de ce paramètre.
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https://hal.inria.fr/inria-00494803
Contributor : Conférence Sfds-Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:58:59 AM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 11:04:33 AM
Long-term archiving on: : Monday, October 22, 2012 - 2:47:10 PM

File

p165.pdf
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  • HAL Id : inria-00494803, version 1

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Citation

Frédéric Lavancier, Anne Philippe, Donatas Surgailis. Test de comparaison du paramètre de longue mémoire. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494803⟩

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