Résumé : Nous proposons un test pour comparer le paramètre de longue mémoire de deux processus éventuellement corrélés. Le test est construit à partir de la statistique V/S basée sur deux estimations de la variance asymptotique des sommes partielles. Nous établissons la consistance asymptotique du test. Des simulations illustrent les performances du test sur des petits échantillons et sa sensibilité au paramètre de type fenêtre de la statistique V/S. A partir d'un développement asymptotique de la statistique V/S, nous obtenons un critère adaptatif pour le choix de ce paramètre.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
https://hal.inria.fr/inria-00494803
Contributeur : Conférence Sfds-Hal
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Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:58:59
Dernière modification le : mercredi 25 avril 2018 - 14:23:16
Document(s) archivé(s) le : lundi 22 octobre 2012 - 14:47:10
Frédéric Lavancier, Anne Philippe, Donatas Surgailis. Test de comparaison du paramètre de longue mémoire. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494803〉
