Skip to Main content Skip to Navigation
Documents associated with scientific events

Statistique des processus - Application en Finance

Résumé : Le développement et l'analyse de modèles financiers et des objets qui lui sont associés ont attiré une grande attention ces dernières années. En effet, ces concepts offrent une grande complexité de modélisation et, de fait, des modèles de plus en plus compliqués ont été développés. Le calcul stochastique a été largement utilisé, à commencer par la fameuse formule de Black et Scholes, tout en étant fortement décrié du fait de la crise financière. De fait, le calcul stochastique peut aider à comprendre les phénomènes en les modélisant. Mais, une fois ces modèles mis en place, une nouvelle difficulté apparaît, celle de la calibration à savoir comment estimer à partir de données réelles les différents paramètres d'un modèle. Dans les exposés de cette session nous montrerons la grande diversité des domaines d'application du calcul stochastique en Finance. L'accent sera mis sur l'aspect statistique de ces problèmes.
Document type :
Documents associated with scientific events
Complete list of metadatas

https://hal.inria.fr/inria-00495663
Contributor : Conférence Mas2010 <>
Submitted on : Monday, June 28, 2010 - 2:38:23 PM
Last modification on : Tuesday, April 21, 2020 - 11:22:37 AM
Long-term archiving on: : Monday, October 22, 2012 - 4:30:58 PM

File

StatistiqueProcessus.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00495663, version 1

Citation

Nicolas Savy. Statistique des processus - Application en Finance. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00495663⟩

Share

Metrics

Record views

137

Files downloads

89