Statistique des processus - Application en Finance

Résumé : Le développement et l'analyse de modèles financiers et des objets qui lui sont associés ont attiré une grande attention ces dernières années. En effet, ces concepts offrent une grande complexité de modélisation et, de fait, des modèles de plus en plus compliqués ont été développés. Le calcul stochastique a été largement utilisé, à commencer par la fameuse formule de Black et Scholes, tout en étant fortement décrié du fait de la crise financière. De fait, le calcul stochastique peut aider à comprendre les phénomènes en les modélisant. Mais, une fois ces modèles mis en place, une nouvelle difficulté apparaît, celle de la calibration à savoir comment estimer à partir de données réelles les différents paramètres d'un modèle. Dans les exposés de cette session nous montrerons la grande diversité des domaines d'application du calcul stochastique en Finance. L'accent sera mis sur l'aspect statistique de ces problèmes.
Type de document :
Document associé à des manifestations scientifiques
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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Contributeur : Conférence Mas2010 <>
Soumis le : lundi 28 juin 2010 - 14:38:23
Dernière modification le : mercredi 28 février 2018 - 10:22:55
Document(s) archivé(s) le : lundi 22 octobre 2012 - 16:30:58

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Nicolas Savy. Statistique des processus - Application en Finance. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00495663〉

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