Résumé : L'autosimilarité est la propriété qu'ont certains processus stochastiques de préserver leur loi après un changement d'échelle des temps. Celle-ci est présente dans tous les domaines des probabilités et offre de multiples champs d'application. Certaines classes de processus autosimilaires dont le mouvement brownien est un représentant commun, satisfont à des propriétés fractionnaires ou multifractionnaires qui sont appliquées à la modélisation de phénomènes physiques fractals.
Type de document :
Document associé à des manifestations scientifiques
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
https://hal.inria.fr/inria-00496726
Contributeur : Conférence Mas2010
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Soumis le : jeudi 1 juillet 2010 - 10:41:34
Dernière modification le : lundi 5 février 2018 - 15:00:03
Document(s) archivé(s) le : lundi 22 octobre 2012 - 17:16:17
Loic Chaumont. Quelques applications de l'auto-similarité stochastique. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00496726〉
