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Quelques applications de l'auto-similarité stochastique

Résumé : L'autosimilarité est la propriété qu'ont certains processus stochastiques de préserver leur loi après un changement d'échelle des temps. Celle-ci est présente dans tous les domaines des probabilités et offre de multiples champs d'application. Certaines classes de processus autosimilaires dont le mouvement brownien est un représentant commun, satisfont à des propriétés fractionnaires ou multifractionnaires qui sont appliquées à la modélisation de phénomènes physiques fractals.
Document type :
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https://hal.inria.fr/inria-00496726
Contributor : Conférence Mas2010 Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, July 1, 2010 - 10:41:34 AM
Last modification on : Thursday, October 21, 2021 - 3:11:56 AM
Long-term archiving on: : Monday, October 22, 2012 - 5:16:17 PM

File

Autosimilarite.pdf
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  • HAL Id : inria-00496726, version 1

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Citation

Loic Chaumont. Quelques applications de l'auto-similarité stochastique. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00496726⟩

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