Séries chronologiques à valeurs entières

Résumé : Lorsqu'une série ne prend qu'un nombre limité de valeurs entières, elle ne peut être approchée correctement par un modèle de séries chronologiques classiques à valeurs réelles. Les premiers modèles stochastiques à valeurs entières sont dus à McKenzie, Al-Osh et Alzaid. Ces modèles, appelés INAR (integer-valued autoregressive models) utilisent un opérateur d'amincissement basés sur des variables de Bernoulli. De par cet opérateur d'amincissement, ces modèles sont très restrictifs. Récemment, plusieurs auteurs ont proposés soit des extensions avec une dépendance plus complexe dans les variables de comptage, soit de nouveaux modèles à valeurs entières. Dans cette session, nous ferons une synthèse sur les approches existantes ainsi que des résulats très récents dans ce domaine
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Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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Contributeur : Conférence Mas2010 <>
Soumis le : jeudi 1 juillet 2010 - 10:44:34
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:12:24
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Lionel Truquet. Séries chronologiques à valeurs entières. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00496729〉

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