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Séries chronologiques à valeurs entières

Résumé : Lorsqu'une série ne prend qu'un nombre limité de valeurs entières, elle ne peut être approchée correctement par un modèle de séries chronologiques classiques à valeurs réelles. Les premiers modèles stochastiques à valeurs entières sont dus à McKenzie, Al-Osh et Alzaid. Ces modèles, appelés INAR (integer-valued autoregressive models) utilisent un opérateur d'amincissement basés sur des variables de Bernoulli. De par cet opérateur d'amincissement, ces modèles sont très restrictifs. Récemment, plusieurs auteurs ont proposés soit des extensions avec une dépendance plus complexe dans les variables de comptage, soit de nouveaux modèles à valeurs entières. Dans cette session, nous ferons une synthèse sur les approches existantes ainsi que des résulats très récents dans ce domaine
Document type :
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https://hal.inria.fr/inria-00496729
Contributor : Conférence Mas2010 Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, July 1, 2010 - 10:44:34 AM
Last modification on : Friday, May 20, 2022 - 9:04:45 AM
Long-term archiving on: : Monday, October 22, 2012 - 5:16:23 PM

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  • HAL Id : inria-00496729, version 1

Citation

Lionel Truquet. Séries chronologiques à valeurs entières. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00496729⟩

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