Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux

Pierre, Raphael Bertrand 1, 2 Abdelkader Hamdouni, 3, 4 Nabiha Haouas 5 Samia Khadraoui 6 
1 CALVI - Scientific computation and visualization
IRMA - Institut de Recherche Mathématique Avancée, LSIIT - Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection, Inria Nancy - Grand Est, IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
2 PAS
LMBP - Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal
Résumé : Dans ce travail, nous introduisons un modèle parcimonieux de processus de type fractal. En premier, nous rappelons le passage du mouvement brownien fractionnaire (fBm) au mouvement brownien multi-fractionnaire (mBm) et proposons de sélectionner un modèle parcimonieux. En second, nous étayons notre point de vue par des expériences statistiques et l'observation d'un artefact numérique: quand nous estimons l'index de Hurst dépendant du temps H(t) pour un mouvement brownien fractionnaire, la fluctuation de l'échantillonnage donne l'impression que H(t) est lui-même un processus stochastique, même lorsque H(t) est constant. Nous appliquons cette modélisation à des données financières réelles: la série des prix journaliers du Nasdaq de 1971 jusqu'à la fin 2009.
Complete list of metadata

Cited literature [17 references]  Display  Hide  Download

https://hal.inria.fr/inria-00502144
Contributor : Conférence Sfds-Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, July 13, 2010 - 11:56:57 AM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:19:15 AM
Long-term archiving on: : Thursday, October 14, 2010 - 3:39:39 PM

File

p214.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00502144, version 1

Citation

Pierre, Raphael Bertrand, Abdelkader Hamdouni,, Nabiha Haouas, Samia Khadraoui. Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux. 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00502144⟩

Share

Metrics

Record views

500

Files downloads

1385