Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux

Pierre, Raphael Bertrand 1, 2 Abdelkader Hamdouni, 3, 4 Nabiha Haouas 5 Samia Khadraoui 6
1 CALVI - Scientific computation and visualization
IRMA - Institut de Recherche Mathématique Avancée, LSIIT - Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection, Inria Nancy - Grand Est, IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
2 PAS
LMBP - Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal
Résumé : Dans ce travail, nous introduisons un modèle parcimonieux de processus de type fractal. En premier, nous rappelons le passage du mouvement brownien fractionnaire (fBm) au mouvement brownien multi-fractionnaire (mBm) et proposons de sélectionner un modèle parcimonieux. En second, nous étayons notre point de vue par des expériences statistiques et l'observation d'un artefact numérique: quand nous estimons l'index de Hurst dépendant du temps H(t) pour un mouvement brownien fractionnaire, la fluctuation de l'échantillonnage donne l'impression que H(t) est lui-même un processus stochastique, même lorsque H(t) est constant. Nous appliquons cette modélisation à des données financières réelles: la série des prix journaliers du Nasdaq de 1971 jusqu'à la fin 2009.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. 2010
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Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Soumis le : mardi 13 juillet 2010 - 11:56:57
Dernière modification le : mercredi 14 mars 2018 - 16:41:43
Document(s) archivé(s) le : jeudi 14 octobre 2010 - 15:39:39

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Pierre, Raphael Bertrand, Abdelkader Hamdouni,, Nabiha Haouas, Samia Khadraoui. Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux. 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. 2010. 〈inria-00502144〉

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