Snell envelope with small probability criteria

Pierre Del Moral 1 Peng Hu 1, * Nadia Oudjane 2, 3
* Auteur correspondant
1 ALEA - Advanced Learning Evolutionary Algorithms
Inria Bordeaux - Sud-Ouest, UB - Université de Bordeaux, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5251
Résumé : Nous proposons un nouvel algorithme performant pour le calcul de l'enveloppe de Snell, dans le cas particulier où le critère à optimiser est associé à un évènement de faible probabilité, voire rare. Ce nouvel algorithme combine le Stochastic Mesh de Broadie et Glasserman avec un schéma d'approximation particulaire basé sur un changement de mesure destiné à concentrer l'effort de calcul dans les régions d'importance pour le critère. L'analyse théorique de cet algorithme fournit des bornes de convergence non asymptotiques. Enfin, les essais numériques réalisés confirment l'intérêt de cette nouvelle approche.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-7360, INRIA. 2011, pp.22
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Contributeur : Peng Hu <>
Soumis le : mardi 22 novembre 2011 - 22:55:14
Dernière modification le : mardi 22 mai 2018 - 20:40:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 23 février 2012 - 02:31:16

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Pierre Del Moral, Peng Hu, Nadia Oudjane. Snell envelope with small probability criteria. [Research Report] RR-7360, INRIA. 2011, pp.22. 〈inria-00507794v2〉

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