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Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique

Résumé : Dans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique.
Document type :
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Complete list of metadatas

https://hal.inria.fr/inria-00509872
Contributor : Conférence Mas2010 <>
Submitted on : Monday, August 16, 2010 - 11:33:36 PM
Last modification on : Tuesday, April 21, 2020 - 11:22:37 AM
Long-term archiving on: : Wednesday, November 17, 2010 - 3:00:14 AM

File

STP-Panloup.pdf
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Identifiers

  • HAL Id : inria-00509872, version 1

Citation

Fabien Panloup, Alexander Alvarez, Monique Pontier, Nicolas Savy. Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00509872⟩

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