Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique

Résumé : Dans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique.
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Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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Contributeur : Conférence Mas2010 <>
Soumis le : lundi 16 août 2010 - 23:33:36
Dernière modification le : jeudi 18 janvier 2018 - 10:39:11
Document(s) archivé(s) le : mercredi 17 novembre 2010 - 03:00:14

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Fabien Panloup, Alexander Alvarez, Monique Pontier, Nicolas Savy. Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00509872〉

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