Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret

Claire Lacour 1 Fabienne Comte 2 Yves Rozenholc 2
1 LM-Orsay - Laboratoire de Mathématiques d'Orsay
2 MAP5 - UMR 8145 - Mathématiques Appliquées à Paris 5
Résumé : On s'intéresse au modèle à volatilité stochastique à temps discret ...
Type de document :
Document associé à des manifestations scientifiques
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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Contributeur : Conférence Mas2010 <>
Soumis le : mardi 17 août 2010 - 15:58:21
Dernière modification le : jeudi 31 mai 2018 - 09:12:01
Document(s) archivé(s) le : jeudi 18 novembre 2010 - 03:12:35

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Claire Lacour, Fabienne Comte, Yves Rozenholc. Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00510204〉

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