Sélection et aggrégation de modèles pour la prédiction de séries temporelles faiblement dépendantes

Résumé : Dans ce travail, on applique le paradigme de la théorie de l'apprentissage statistique au problème de la sélection d'un bon modèle pour la prédiction d'une série temporelle faiblement dépendante.
Type de document :
Document associé à des manifestations scientifiques
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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Contributeur : Conférence Mas2010 <>
Soumis le : mardi 17 août 2010 - 16:01:40
Dernière modification le : vendredi 16 novembre 2018 - 01:52:02
Document(s) archivé(s) le : jeudi 18 novembre 2010 - 03:12:49

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Pierre Alquier, Olivier Wintenberger. Sélection et aggrégation de modèles pour la prédiction de séries temporelles faiblement dépendantes. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00510205〉

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