Heuristique de pente en sélection de modèles pour des M-estimateurs à contraste régulier
Résumé
Les procédures de sélection de modèles sont sensibles au choix des constantes dans les pénalités, choix qui se révèle souvent peu fondé en pratique, une sous-pénalisation pouvant dégrader considérablement la performance de l'algorithme associé.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)