Heuristique de pente en sélection de modèles pour des M-estimateurs à contraste régulier

Résumé : Les procédures de sélection de modèles sont sensibles au choix des constantes dans les pénalités, choix qui se révèle souvent peu fondé en pratique, une sous-pénalisation pouvant dégrader considérablement la performance de l'algorithme associé.
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Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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Contributeur : Conférence Mas2010 <>
Soumis le : mercredi 18 août 2010 - 11:24:31
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:12:23
Document(s) archivé(s) le : vendredi 19 novembre 2010 - 02:42:05

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Adrien Saumard. Heuristique de pente en sélection de modèles pour des M-estimateurs à contraste régulier. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00510366〉

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