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Heuristique de pente en sélection de modèles pour des M-estimateurs à contraste régulier

Adrien Saumard 1
1 IRMAR - Institut de Recherche Mathématique de Rennes
Résumé : Les procédures de sélection de modèles sont sensibles au choix des constantes dans les pénalités, choix qui se révèle souvent peu fondé en pratique, une sous-pénalisation pouvant dégrader considérablement la performance de l'algorithme associé.
Document type :
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https://hal.inria.fr/inria-00510366
Contributor : Conférence Mas2010 <>
Submitted on : Wednesday, August 18, 2010 - 11:24:31 AM
Last modification on : Thursday, January 7, 2021 - 4:19:35 PM
Long-term archiving on: : Friday, November 19, 2010 - 2:42:05 AM

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  • HAL Id : inria-00510366, version 1

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MAS2010 | IRMAR | INSMI | UNIV-RENNES1 | CNRS | UNAM | UNIV-RENNES2 | UR2-HB | UNIV-RENNES | INSA-GROUPE | INSA-RENNES

Citation

Adrien Saumard. Heuristique de pente en sélection de modèles pour des M-estimateurs à contraste régulier. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00510366⟩

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