Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 1.

Pierre Del Moral 1 Peng Hu 1 D. Weng 1
1 ALEA - Advanced Learning Evolutionary Algorithms
Inria Bordeaux - Sud-Ouest, UB - Université de Bordeaux, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5251
Type de document :
Rapport
[Contrat] 2010
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00537173
Contributeur : Francois Caron <>
Soumis le : mercredi 17 novembre 2010 - 19:26:41
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:36

Identifiants

  • HAL Id : inria-00537173, version 1

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INRIA | IMB | LARA

Citation

Pierre Del Moral, Peng Hu, D. Weng. Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 1.. [Contrat] 2010. 〈inria-00537173〉

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