Interacting path systems for credit portfolio risk analysis

Pierre Del Moral 1, 2 Frédéric Patras 3
1 ALEA - Advanced Learning Evolutionary Algorithms
Inria Bordeaux - Sud-Ouest, UB - Université de Bordeaux, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5251
2 IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux
3 JAD - Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
D. Brigo, T. Bielecki, F. Patras. Recent advancements in the theory and practice of credit derivatives, Bloomberg Press, 2010
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/inria-00537891
Contributeur : Pierre Del Moral <>
Soumis le : vendredi 19 novembre 2010 - 16:02:54
Dernière modification le : mardi 22 mars 2016 - 09:43:56

Identifiants

  • HAL Id : inria-00537891, version 1

Collections

UNICE | INRIA | IMB | DIEUDONNE | INSMI

Citation

Pierre Del Moral, Frédéric Patras. Interacting path systems for credit portfolio risk analysis. D. Brigo, T. Bielecki, F. Patras. Recent advancements in the theory and practice of credit derivatives, Bloomberg Press, 2010. <inria-00537891>

Exporter

BibTeX TEI DC DCterms EndNote

Partager

Métriques

Consultations de la notice

172

Contact


archive-ouverte@inria.fr