A contribution to the conditioning of the total least squares problem

Abstract : We derive closed formulas for the condition number of a linear function of the total least squares solution. Given an over determined linear system Ax=b, we show that this condition number can be computed using the singular values and the right singular vectors of [A,b] and A. We also provide an upper bound that requires the computation of the largest and the smallest singular value of [A,b] and the smallest singular value of A. In numerical examples, we compare these values and the resulting forward error bounds with existing error estimates.
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Rapport
[Research Report] RR-7488, INRIA. 2010
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Contributeur : Marc Baboulin <>
Soumis le : samedi 25 décembre 2010 - 08:27:28
Dernière modification le : mardi 24 avril 2018 - 13:51:39
Document(s) archivé(s) le : samedi 26 mars 2011 - 02:21:11

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Marc Baboulin, Serge Gratton. A contribution to the conditioning of the total least squares problem. [Research Report] RR-7488, INRIA. 2010. 〈inria-00546886〉

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