Optimal control of stochastic delay equations and time-advanced backward stochastic differential equations

Bernt Oksendal 1 Agnès Sulem 2 Tusheng Zhang 3
2 MATHFI - Financial mathematics
Inria Paris-Rocquencourt, ENPC - École des Ponts ParisTech, UPEC UP12 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12
Résumé : On étudie des problèmes de contrôle d'équations différentielles stochastiques à retard avec sauts. On établit des principes de maximum stochastiques nécessaires et suffisants pour le contrôle optimal de tels systèmes. On montre que les processus adjoints associés satisfont une équations différentielle stochastique rétrograde anticipante (en temps) (EDSRA). On prouve plusieurs résultats d'existence et d'unicité pour de telles EDSRA. Les résultats sont illustrés par un problème de consommation optimale d'un système à retard.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-7518, INRIA. 2011, pp.29
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Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 27 janvier 2011 - 16:34:04
Dernière modification le : vendredi 25 mai 2018 - 12:02:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 28 avril 2011 - 03:23:42

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Bernt Oksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang. Optimal control of stochastic delay equations and time-advanced backward stochastic differential equations. [Research Report] RR-7518, INRIA. 2011, pp.29. 〈inria-00560229〉

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