Regularity and identification of Generalized Multifractional Gaussian Processes

Abstract : In this article a class of multifractal processes is introduced, called Generalized Multifractional Gaussian Process (GMGP). For such multifractional models, the Hurst exponent on the celebrated Fractional Brownian Motion is replaced by a function, called the multifractional function, which may be irregular. The main aim of thi paper is to show how to identify irregular multifractional functions in the setting of GMGP. Examples of discontinuous multiractional functions are also given.
Type de document :
Article dans une revue
Lecture Notes in Mathematics, Springer, 2004, Séminaire de Probabilités XXXVIII, 1857, pp.290-312. 〈10.1007/978-3-540-31449-3_20〉
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00576446
Contributeur : Lisandro Fermin <>
Soumis le : mardi 15 mars 2011 - 17:47:16
Dernière modification le : mercredi 19 septembre 2018 - 01:22:07
Document(s) archivé(s) le : jeudi 16 juin 2011 - 02:27:45

Fichier

Regularity-and-identification-...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Citation

Antoine Ayache, Albert Benassi, Serge Cohen, Jacques Lévy Véhel. Regularity and identification of Generalized Multifractional Gaussian Processes. Lecture Notes in Mathematics, Springer, 2004, Séminaire de Probabilités XXXVIII, 1857, pp.290-312. 〈10.1007/978-3-540-31449-3_20〉. 〈inria-00576446〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

325

Téléchargements de fichiers

126