Stochastic representations of derivatives of solutions of one-dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions

Mireille Bossy 1 Mamadou Cissé 2 Denis Talay 1
1 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Abstract : In this paper we explicit the derivative of the flows of one-dimensional reflected diffusion processes. We then get stochastic representations for derivatives of viscosity solutions of one-dimensional semilinear parabolic partial differential equations and parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions.
Type de document :
Article dans une revue
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2011, 47 (2), pp.395-424. 〈10.1214/10-AIHP357〉
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [20 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.inria.fr/inria-00579341
Contributeur : Mireille Bossy <>
Soumis le : jeudi 24 mars 2011 - 09:47:57
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:32:11
Document(s) archivé(s) le : jeudi 8 novembre 2012 - 12:25:39

Fichier

AIHP357.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

Collections

Citation

Mireille Bossy, Mamadou Cissé, Denis Talay. Stochastic representations of derivatives of solutions of one-dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2011, 47 (2), pp.395-424. 〈10.1214/10-AIHP357〉. 〈inria-00579341〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

490

Téléchargements de fichiers

163