Sensitivity analysis of energy contracts management problem by stochastic programming techniques

Zhihao Cen 1 J. Frederic Bonnans 1, 2 Thibault Christel 3
1 Commands - Control, Optimization, Models, Methods and Applications for Nonlinear Dynamical Systems
CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique, Inria Saclay - Ile de France, UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, X - École polytechnique, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7641
Résumé : Nous considérons un modèle de gestion de contrats de produit de base en moyen terme. Les aléas ne portent que sur le dynamique de prix. Dans nôtre article précédent, nous avons proposé un algorithme pour ce type de problème, basé sur la méthode de quantification de processus aléatoire, et l'approche de programmation dynamique duale. Nous avons obtenu un estimateur précis de la valeur optimale et une stratégie sous-optimale par cet algorithme. Dans cet article, nous analysons la sensibilité par rapport aux paramètres dans le processus aléatoire (modèle de prix). Nous discutons un estimateur de coût marginal basé sur le théorème de Danskin. A la fin, des tests numériques appliqués à des problèmes réels dans le marché l'énergie ont été réalisés. Les comparaisons du résultat par nôtre méthode et celui par des autres méthodes, donnent des estimateurs précis sur le coût marginal.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Numerical Methods in Finance, 12 (2012), Springer, pp.447-471., 2012, Springer Proceeding in Mathematics
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Contributeur : Zhihao Cen <>
Soumis le : lundi 1 août 2011 - 11:25:19
Dernière modification le : jeudi 10 mai 2018 - 02:05:46
Document(s) archivé(s) le : jeudi 30 mars 2017 - 13:43:29

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Zhihao Cen, J. Frederic Bonnans, Thibault Christel. Sensitivity analysis of energy contracts management problem by stochastic programming techniques. R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Numerical Methods in Finance, 12 (2012), Springer, pp.447-471., 2012, Springer Proceeding in Mathematics. 〈inria-00579668v2〉

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