Estimating an endpoint with high order moments - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Test Année : 2012

Estimating an endpoint with high order moments

Résumé

We present a new method for estimating the endpoint of a unidimensional sample when the distribution function decreases at a polynomial rate to zero in the neighborhood of the endpoint. The estimator is based on the use of high order moments of the variable of interest. It is assumed that the order of the moments goes to infinity, and we give conditions on its rate of divergence to get the asymptotic normality of the estimator. The good performance of the estimator is illustrated on some finite sample situations.
Fichier principal
Vignette du fichier
sv_final_article_v13.pdf (340.78 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

inria-00596979 , version 1 (30-05-2011)

Identifiants

Citer

Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Estimating an endpoint with high order moments. Test, 2012, 21 (4), pp.697-729. ⟨10.1007/s11749-011-0277-8⟩. ⟨inria-00596979⟩

Relations

270 Consultations
181 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More