Singular stochastic control and optimal stopping with partial information of Itô--Lévy processes

Bernt Oksendal 1 Agnès Sulem 2
2 MATHFI - Financial mathematics
Inria Paris-Rocquencourt, ENPC - École des Ponts ParisTech, UPEC UP12 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12
Résumé : On démontre des principes du maximum stochastiques pour des problémes de contrôle stochastique singulier de processus d'Itô--Lévy dans le cas non Markovien et en observation partielle. Ces résultats sont utilisés pour établir des relations avec des équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies et des problémes d'arrêt optimal. Des résultats explicites sont obtenus sur des exemples.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-7708, INRIA. 2011, pp.41
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Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : mercredi 10 août 2011 - 15:22:39
Dernière modification le : vendredi 25 mai 2018 - 12:02:03
Document(s) archivé(s) le : vendredi 11 novembre 2011 - 02:22:19

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Bernt Oksendal, Agnès Sulem. Singular stochastic control and optimal stopping with partial information of Itô--Lévy processes. [Research Report] RR-7708, INRIA. 2011, pp.41. 〈inria-00614279〉

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