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	1 2	Tri  Pertinence  Auteur A→Z  Auteur Z→A  Titre A→Z  Titre Z→A  Date de publication croissante  Date de publication décroissante  Date de dépôt croissante  Date de dépôt décroissante Nombre 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page  Outils  Pour les 32 documents  Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF  Export avancé...  Syndication RSS ATOM
	inria-00072721v1  Rapport Claude Martini. Cheapest Superstrategies without the Optional Decomposition [Research Report] RR-3931, INRIA. 2000
	inria-00072805v1  Rapport Benjamin Jourdain, Claude Martini. Yet Another Approximation of the American Put [Research Report] RR-3851, INRIA. 2000
	inria-00072270v1  Rapport Mohamed Mnif, Agnès Sulem. Optimal Risk Control under Excess of Loss Reinsurance [Research Report] RR-4317, INRIA. 2001
	inria-00072303v1  Rapport Chen Zengjing, Agnès Sulem. An Integral Representation Theorem of g-expectations [Research Report] RR-4284, INRIA. 2001
	inria-00072440v1  Rapport David Lefèvre. An introduction to Utility Maximization with Partial Observation [Research Report] RR-4183, INRIA. 2001
	inria-00072571v1  Rapport Matthieu Leblanc, Claude Martini. Unbounded Volatility in the Uncertain Volatility Model [Research Report] RR-4065, INRIA. 2000
	inria-00072570v1  Rapport Hatim Benamar, Claude Martini, Christophe Patry, Faouzi Trabelsi. Discrete Superstrategies [Research Report] RR-4066, INRIA. 2000
	inria-00073050v1  Rapport Marianne Akian, Agnès Sulem, Michael I. Taksar. Dynamic Optimisation of a Long Term Growth Rate for a Mixed Portfolio with Transaction Costs. The Logarithmic Utility Case [Research Report] RR-3626, INRIA. 1999
	inria-00072972v1  Rapport Claude Martini. The Uncertain Volatility Model and American Options [Research Report] RR-3697, INRIA. 1999
	inria-00072973v1  Rapport Claude Martini. On the Marginal Laws of One-Dimensional Stochastic Integrals with Uniformly Elliptic Integrand [Research Report] RR-3696, INRIA. 1999
	inria-00072718v1  Rapport Claude Martini. American Option Prices as Unique Viscosity Solutions to Degenerated Hamilton-Jacobi-Bellman Equations [Research Report] RR-3934, INRIA. 2000
	inria-00072913v1  Rapport Nils Chr. Framstad, Bernt Oksendal, Agnès Sulem. Optimal Consumption and Portfolio in a Jump Diffusion Market with Proportional Transaction Costs [Research Report] RR-3749, INRIA. 1999
	inria-00072860v1  Rapport Benjamin Jourdain, Claude Martini. American Prices Embedded in European Prices [Research Report] RR-3799, INRIA. 1999
	inria-00072895v1  Rapport Claude Martini, Christophe Patry. Variance Optimal Hedging in the Black-Scholes Model for a given Number of Transactions [Research Report] RR-3767, INRIA. 1999
	inria-00070196v1  Rapport Delphine David, Nicolas Privault. Numerical Computation of Theta in a Jump-Diffusion Model by Integration by Parts [Research Report] RR-5829, INRIA. 2006, pp.32
	inria-00070226v1  Rapport Kamel Mekhnacha, Linda Smail, Juan-Manuel Ahuactzin, Pierre Bessière, Emmanuel Mazer. A unifying framework for exact and approximate Bayesian inference [Research Report] RR-5797, INRIA. 2006, pp.44
	inria-00070437v1  Rapport Benjamin Jourdain, Antonino Zanette. A Moments and Strike Matching Binomial Algorithm for Pricing American Put Options [Research Report] RR-5569, INRIA. 2005, pp.15
	inria-00070439v1  Rapport Vlad Bally, Marie-Pierre Bavouzet, Marouen Messaoud. Integration by parts formula for locally smooth laws and applications to sensitivity computations [Research Report] RR-5567, INRIA. 2005, pp.54
	inria-00071695v1  Rapport Vlad Bally. Lower bounds for the density of the law of locally elliptic Itô processes [Research Report] RR-4887, INRIA. 2003
	inria-00071710v1  Rapport Vlad Bally, Emmanuel Temam. Empirical semi-groups and calibration [Research Report] RR-4873, INRIA. 2003
	inria-00071574v1  Rapport Mohamed Mnif, Agnès Sulem. Optimal risk control and dividend pay-outs under excess of loss reinsurance [Research Report] RR-5010, INRIA. 2003
	inria-00071781v1  Rapport Vlad Bally, Bruno Saussereau. A relative compactness criterion in Wiener-Sobolev spaces and application to semi-linear Stochastic P.D.Es [Research Report] RR-4805, INRIA. 2003
	inria-00071782v1  Rapport Vlad Bally, Lucia Caramellino, Antonino Zanette. Pricing and hedging American options by Monte Carlo methods using a Malliavin calculus approach [Research Report] RR-4804, INRIA. 2003
	inria-00070611v1  Rapport Gilles Pagès, Jacques Printems. Functional quantization for pricing derivatives [Research Report] RR-5392, INRIA. 2004, pp.53
	inria-00070624v1  Rapport Arturo Kohatsu-Higa, Agnès Sulem. Utility maximization in an insider influenced market [Research Report] RR-5379, INRIA. 2004, pp.31
	inria-00070525v1  Rapport Marie-Pierre Bavouzet, Marouen Messaoud. Computation of Greeks using Malliavin's calculus in jump type market models [Research Report] RR-5482, INRIA. 2005, pp.31
	inria-00072123v1  Rapport Vlad Bally, Gilles Pagès, Jacques Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multi-dimensional American options [Research Report] RR-4465, INRIA. 2002
	inria-00072133v1  Rapport Vlad Bally, M.E. Caballero, B. Fernandez, N. El-Karoui. Reflected BSDE's , PDE's and Variational Inequalities [Research Report] RR-4455, INRIA. 2002
	inria-00072164v1  Rapport Vlad Bally, Gilles Pagès, Jacques Printems. First order schemes in the numerical quantization method [Research Report] RR-4424, INRIA. 2002
	inria-00072163v1  Rapport Vlad Bally, Etienne Pardoux, L. Stoica. Backward Stochastic Differential Equations Associated to a Symmetric Markov Process [Research Report] RR-4425, INRIA. 2002
	1 2	Tri  Pertinence  Auteur A→Z  Auteur Z→A  Titre A→Z  Titre Z→A  Date de publication croissante  Date de publication décroissante  Date de dépôt croissante  Date de dépôt décroissante Nombre 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page  Outils  Pour les 32 documents  Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF  Export avancé...  Syndication RSS ATOM