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	1 2	Pertinence Auteur A→Z Auteur Z→A Titre A→Z Titre Z→A Date de publication croissante Date de publication décroissante Date de dépôt croissante Date de dépôt décroissante 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page Pour les 45 documents Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF Export avancé... Syndication RSS ATOM
	hal-00259348v1 Article dans une revue Jean Diebolt, Armelle Guillou, P. Naveau, P. Ribereau. Improving probability-weighted moment methods for the generalized extreme value distribution REVSTAT - Statistical Journal, 2008, à paraître
	hal-00312759v1 Article dans une revue Goedele Dierckx, Jan Beirlant, Dan De Waal, Armelle Guillou. A new estimation method for Weibull-type tails Journal Statistical Planning and Inference, 2009, 139 (6), pp.1905-1920. <10.1016/j.jspi.2008.08.024>
	hal-01115538v1 Pré-publication, Document de travail Jan Beirlant, Mikael Escobar-Bach, Yuri Goegebeur, Armelle Guillou. Bias-corrected estimation of stable tail dependence function 2015
	hal-01312771v1 Article dans une revue Armelle Guillou, Philippe Naveau, Antoine Schorgen. Madogram and asymptotic independence among maxima REVSTAT - Statistical Journal, 2014, 12 (2), <https://www.ine.pt/revstat/tables.html>
	hal-00763152v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Laurent Gardes, Armelle Guillou, Jonathan El Methni. Estimation d'un paramètre de queue commun aux lois de type Weibull et au domaine d'attraction de Fréchet 43èmes Journées de Statistique, May 2011, Tunis, Tunisie. pp.CDROM, 2011
	hal-01312930v1 Article dans une revue Philippe Naveau, Armelle Guillou, Théo Rietsch. A non-parametric entropy-based approach to detect changes in climate extremes Journal of the Royal Statistical Society: Series B, Royal Statistical Society, 2014, 76 (5), <10.1111/rssb.12058>
	hal-00340661v4 Article dans une revue Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Weibull tail-distributions revisited: a new look at some tail estimators Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2011, 141 (1), pp.429-444. <10.1016/j.jspi.2010.06.018>
	hal-00693666v1 Article dans une revue Jean Diebolt, Armelle Guillou, Imen Rached. Approximation of the distribution of excesses through a generalized probability-weighted moments method Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2007, 137 (3), pp.841--857. <10.1016/j.jspi.2006.06.012>
	hal-00627964v3 Article dans une revue Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Estimation of extreme quantiles from heavy and light tailed distributions Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2012, 142 (10), pp.2735-2747. <10.1016/j.jspi.2012.03.025>
	hal-00015778v2 Article dans une revue Jean Diebolt, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Bias-reduced extreme quantiles estimators of Weibull distributions Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2008, 138 (5), pp.1389-1401. <10.1016/j.jspi.2007.04.025>
	hal-00851125v1 Communication dans un congrès Abdelaati Daouia, Stéphane Girard, Armelle Guillou. A gamma-moment approach to monotonic boundaries estimation: with applications in econometric and nuclear fields EVA 2013 - 8th International Conference on Extreme Value Analysis, Jul 2013, Shanghai, China. 2013
	hal-00801381v1 Communication dans un congrès Gilles Stupfler, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Estimation de point terminal dans le domaine d'attraction de Weibull par une méthode des moments d'ordre élevé 44e Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgique. 2012
	hal-00761751v1 Communication dans un congrès Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. A unified statistical model for Pareto and Weibull tail distributions EVA 2009 - 6th International Conference on Extreme Value Analysis, Jun 2009, Fort Collins, United States. pp.CDROM, 2009
	hal-00648435v2 Article dans une revue Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Estimating an endpoint with high order moments in the Weibull domain of attraction Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2012, 82 (12), pp.2136-2144. <10.1016/j.spl.2012.07.005>
	hal-01311727v1 Article dans une revue Armelle Guillou, Marie Kratz, Yann Le Strat. An extreme value theory approach for the early detection of time clusters. A simulation-based assessment and an illustration to the surveillance of Salmonella Statistics in Medicine, Wiley-Blackwell, 2014, 33 (28), <10.1002/sim.6275>
	hal-01312934v1 Article dans une revue Yuri Goegebeur, Armelle Guillou, Antoine Schorgen. Nonparametric regression estimation of conditional tails: the random covariate case Statistics, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2014, 48 (4), <10.1080/02331888.2013.800064>
	hal-01312904v1 Article dans une revue Yuri Goegebeur, Armelle Guillou, Michael Osmann. An estimator for the tail index of an integrated conditional Pareto–Weibull-type model Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2015, 103, pp.8-16. <10.1016/j.spl.2015.04.008>
	hal-00693461v1 Article dans une revue Armelle Guillou, P. Naveau, Jean Diebolt, P. Ribereau. Return level bounds for discrete and continuous random variables test, Springer, 2009, 18 (3), pp.584--604. <10.1007/s11749-008-0125-7>
	hal-00764266v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Armelle Guillou. Estimation of a new parameter discriminating between Weibull tail-distributions and heavy-tailed distributions EVA 2011 - 7th International Conference on Extreme Value Analysis, Jun 2011, Lyon, France. pp.CDROM, 2011
	hal-01382204v1 Pré-publication, Document de travail Mikael Escobar-Bach, Yuri Goegebeur, Armelle Guillou. Local estimation of the conditional stable tail dependence function 2016
	hal-00880530v1 Rapport Yuri Goegebeur, Armelle Guillou, Andréhette Verster. Robust and asymptotically unbiased estimation of extreme quantiles for heavy tailed distributions 2013
	hal-00589696v1 Pré-publication, Document de travail Armelle Guillou, Stéphane Loisel, Gilles Stupfler. Estimation of the parameters of a Markov-modulated loss process in insurance 2011
	hal-00847585v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Estimating an endpoint using high order moments EVA 2011 - 7th International Conference on Extreme Value Analysis, Jun 2011, Lyon, France. 2011
	hal-00794724v2 Pré-publication, Document de travail Yuri Goegebeur, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Uniform asymptotic properties of a nonparametric regression estimator of conditional tails 2013
	hal-01340166v2 Pré-publication, Document de travail Mikael Escobar-Bach, Yuri Goegebeur, Armelle Guillou. Local robust estimation of the Pickands dependence function 2017
	hal-01311680v1 Article dans une revue Christophe Dutang, Yuri Goegebeur, Armelle Guillou. Robust and bias-corrected estimation of the coefficient of tail dependence Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2014, 57 (1), <10.1016/j.insmatheco.2014.05.003>
	hal-00763978v1 Article dans une revue El Hadji Deme, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Reduced-bias estimator of the Proportional Hazard Premium for heavy-tailed distributions Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2013, 52 (3), pp.550-559. <10.1016/j.insmatheco.2013.03.010>
	hal-01311707v1 Article dans une revue Maria Ivette Gomes, Armelle Guillou. Extreme Value Theory and Statistics of Univariate Extremes: A Review International Statistical Review, Wiley, 2015, 83 (2), <10.1111/insr.12058>
	hal-00837681v1 Communication dans un congrès El Hadji Deme, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Reduced-biased estimators of the Conditional Tail Expectation for heavy-tailed distributions Mathematical Statistics and Limit Theorems, Conference in honor of Prof. Paul Deheuvels, Jun 2013, Paris, France. pp.électronique, 2013, <10.1007/978-3-319-12442-1_7>
	inria-00494782v1 Communication dans un congrès Armelle Guillou, Philippe Naveau, Alexandre You. Une méthode de folding pour des extrêmes multivariés avec application à l'estimation de la mesure de probabilité spectrale 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
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