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	hal-00748055v1 Article dans une revue Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow. Optimal scaling for the transient phase of the random walk Metropolis algorithm: The mean-field limit The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2015, 25 (4), <10.1214/14-AAP1048>
	hal-01415636v1 Article dans une revue Jyda Mint Moustapha, Benjamin Jourdain, Dimitri Daucher. A probabilistic particle approximation of the “Paveri-Fontana” kinetic model of traffic flow SMAI Journal of Computational Mathematics, 2016, 2, pp.229-253. <http://smai-jcm.cedram.org/>. <10.5802/smai-jcm.15>
	hal-00997301v2 Pré-publication, Document de travail Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa. Optimal transport bounds between the time-marginals of a multidimensional diffusion and its Euler scheme 2015
	hal-00436327v2 Pré-publication, Document de travail Benjamin Jourdain, Michel Vellekoop. Regularity of the Exercise Boundary for American Put Options on Assets with Discrete Dividends 2009
	hal-00136428v1 Pré-publication, Document de travail Tony Lelievre, Mohamed El Makrini, Benjamin Jourdain. Diffusion Monte Carlo method: numerical analysis in a simple case 2007
	hal-01259915v1 Pré-publication, Document de travail Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément. Asymptotics for the normalized error of the Ninomiya-Victoir scheme 2016
	hal-00110196v1 Pré-publication, Document de travail Benjamin Jourdain. Stochastic flows approach to Dupire's formula 2006
	hal-00163798v1 Pré-publication, Document de travail Benjamin Jourdain, Sylvie Méléard, Wojbor Woyczynski. Nonlinear SDEs driven by Lévy processes and related PDEs 2007
	hal-00755269v2 Article dans une revue Benjamin Jourdain, Julien Reygner. Propagation of chaos for rank-based interacting diffusions and long time behaviour of a scalar quasilinear parabolic equation Stochastic partial differential equations: analysis and computations, 2013, 1 (3), pp.455-506. <10.1007/s40072-013-0014-2>
	hal-01110659v1 Direction d'ouvrage, Proceedings Benjamin Jourdain, Agnès Sulem. Statistics and Risk Modeling France. 31, De Gruyter, pp.128, 2014, Systemic Risk (Special issue 1)
	hal-00711885v1 Pré-publication, Document de travail Benjamin Jourdain. Equivalence of the Poincaré inequality with a transport-chi-square inequality in dimension one 2012
	hal-00117197v3 Pré-publication, Document de travail Jean-François Delmas, Benjamin Jourdain. Does waste-recycling really improve Metropolis-Hastings Monte Carlo algorithm? 2009
	hal-00334697v1 Article dans une revue Benjamin Jourdain, Jérôme Lelong. Robust Adaptive Importance Sampling for Normal Random Vectors Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2009, 19 (5), pp.1687-1718. <10.1214/09-AAP595>
	hal-00727430v1 Article dans une revue Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa. Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diffusion and its Euler scheme Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2014, http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP941
	hal-00493773v1 Article dans une revue Benjamin Jourdain, Raphaël Roux. Convergence of a stochastic particle approximation for fractional scalar conservation laws Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2011, 121 (5), pp.957-988. <10.1016/j.spa.2011.01.012>
	hal-00844906v1 Article dans une revue Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain. A remark on the optimal transport between two probability measures sharing the same copula Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2014, dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.09.035
	hal-01073201v1 Article dans une revue Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz. Self-Healing Umbrella Sampling: Convergence and efficiency Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2017, 27 (1), pp.147-168. <10.1007/s11222-015-9613-2>
	hal-01171481v1 Pré-publication, Document de travail Nicolas Fournier, Benjamin Jourdain. Stochastic particle approximation of the Keller-Segel equation and two-dimensional generalization of Bessel processes 2015
	hal-01192862v1 Pré-publication, Document de travail Roland Assaraf, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Raphaël Roux. Computation of sensitivities for the invariant measure of a parameter dependent diffusion 2015
	hal-01389996v1 Pré-publication, Document de travail Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelievre, Gabriel Stoltz. Convergence and efficiency of adaptive importance sampling techniques with partial biasing 2016
	hal-01188675v1 Article dans une revue Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément. Ninomiya-Victoir scheme: strong convergence, antithetic version and application to multilevel estimators Monte Carlo Method and Applications, 2016, 22 (3), pp.197-228
	hal-01421337v1 Pré-publication, Document de travail Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément. Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence properties and discretization of the involved Ordinary Differential Equations 2016
	hal-00121600v1 Article dans une revue Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain. General Duality for Perpetual American Options International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2008, http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024908004920
	hal-00477403v1 Article dans une revue Benjamin Jourdain, Bernard Lapeyre, Piergiacomo Sabino. Convenient Multiple Directions of Stratification International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2011, 14 (6), pp.867-897. <10.1142/S0219024911006772>
	hal-01341212v1 Pré-publication, Document de travail Benjamin Jourdain, Alexandre Zhou. Fake Brownian motion and calibration of a Regime Switching Local Volatility model 2016
	hal-00409861v4 Article dans une revue Benjamin Jourdain, Mohamed Sbai. High order discretization schemes for stochastic volatility models Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2013, 17 (2), pp.113-165
	hal-00633199v1 Pré-publication, Document de travail Maxence Jeunesse, Benjamin Jourdain. Regularity of the American put option in the Black-Scholes model with general discrete dividends 2011
	hal-01390887v1 Pré-publication, Document de travail Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain. Evolution of the Wasserstein distance between the marginals of two Markov processes 2016
	hal-01390897v1 Pré-publication, Document de travail Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément. Asymptotic error distribution for the Ninomiya-Victoir scheme in the commutative case 2016
	hal-00608977v4 Article dans une revue Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain. A trajectorial interpretation of the dissipations of entropy and Fisher information for stochastic differential equations Annals of Probability, 2016, 44 (1), pp.131-170. <http://www.imstat.org/aop/>
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