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hal-01285925v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois. Le travail de Marc Yor sur les pénalisations
Gazette des Mathématiciens, Société Mathématique de France, 2015, Numéro spécial Yor, pp.103-109
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hal-00591337v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Brownian penalisations related to excursion lengths, VII
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (2), pp.421-452. <10.1214/08-AIHP177>
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hal-00292334v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. A family of generalized gamma convoluted variables
Probability and Mathematical Statistics, 2009, 29 (2), pp.181-204
hal-00610188v1  Chapitre d'ouvrage
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor. Constructing self-similar martingales via two Skorokhod embeddings
C. Donati-Martin, A. Lejay, A. Rouault. Séminaire de probabilités XLIII, Springer, pp.451-503, 2011, Lecture Notes in Mathematics n. 2006, <10.1007/978-3-642-15217-7_21>
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hal-00257403v1  Pré-publication, Document de travail
D. Madan, Bernard Roynette, Marc Yor. An alternative expression for the Black-Scholes formula in terms of Brownian first and last passage times
Prépublication IECN 2008/08. 2008
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hal-00257593v1  Pré-publication, Document de travail
Bernard Roynette, Marc Yor. Local limit theorems for Brownian additive functionals and penalisation of Brownian paths, IX
Prépublication IECN 2008/10. 2008
hal-00462386v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
M. Yor, C. Profeta, Bernard Roynette. Option prices as probabilities. A new look at generalized Black-Scholes formulae
Springer, xxi-270 p., 2010, Springer Finance
hal-00373863v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Bernard Roynette, M. Yor. Penalising Brownian paths
Springer, pp.xii-275, 2009, Lecture Notes in Mathematics n°1969
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hal-00104879v1  Pré-publication, Document de travail
J. Bertoin, T. Fujita, Bernard Roynette, Marc Yor. On a particular class of self-decomposable random variables : the durations of Bessel excursions straddling independent exponential times.
Prépublication IECN 2006/39. 2006
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hal-00466924v1  Pré-publication, Document de travail
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor. Constructing self-similar martingales via two Skorokhod embeddings
Prépublication IECN 2010/10. 2010
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hal-00012705v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Limiting laws associated with Brownian motion perturbed by its maximum, minimum and local time II
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2006, 43 (3), pp.295-360
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hal-00141513v1  Article dans une revue
Catherine Donati-Martin, Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. On constants related to the choice of the local time at 0, and the corresponding Itô measure for Bessel processes with dimension d=2(1-alpha), 0 < alpha < 1
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2008, 45, pp.207-221. <10.1556/SScMath.2007.1033>
hal-00149777v1  Article dans une revue
Nicolas Fournier, Bernard Roynette, Etienne Tanré. on long time behavior of some coagulation processes
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2004, 110 (1), pp.1-17
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hal-00012523v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Limiting laws associated with Brownian motion perturbated by normalized exponential weights I.
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2006, 43 (2), pp.171-246
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hal-00141528v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Some extensions of Pitman's and Ray-Knight's theorems for penalized Brownian motions and their local times, IV
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2007, 44, pp.469-516. <10.1556/SScMath.2007.1032>
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hal-00141533v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Penalizing a BES(d) process (0 < d < 2) with a function of its local time, V
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2008, 45 (1), pp.67-124
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hal-00586074v1  Pré-publication, Document de travail
Antoine-Marie Bogso, Christophe Profeta, Bernard Roynette. Peacocks obtained by normalisation and strong peacocks
Prépublication 2011/15. 2011
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hal-00091327v1  Article dans une revue
Mihai Gradinaru, Samuel Herrmann, Bernard Roynette. A singular large deviations phenomenon
Annales de l'IHP - Probabilités et Statistiques, 2001, 37, pp.555-580. <10.1016/S0246-0203(01)01075-5>
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hal-00091333v1  Article dans une revue
Mihai Gradinaru, Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Abel transform and integrals of Bessel local times
Annales de l'IHP - Probabilités et Statistiques, 1999, 35, pp.531-572. <10.1016/S0246-0203(99)00105-3>
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hal-00257600v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
J. Najnudel, Bernard Roynette, Marc Yor. A global view of Brownian penalisations
Mathematical Society of Japan, pp.137, 2009, MSJ Memoirs
hal-00259731v1  Article dans une revue
Bernard De Meyer, Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. On independent times and positions for Brownian motions
Revista Matemática Iberoamericana (1985-2001), 2002, 18 (3), pp.541-586
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hal-00261868v1  Pré-publication, Document de travail
D. Madan, Bernard Roynette, Marc Yor. From Black-Scholes formula, to local times and last passage times for certain submartingales
Prépublication IECN 2008/14. 2008
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hal-00275490v1  Pré-publication, Document de travail
D. Madan, Bernard Roynette, Marc Yor. Unifying Black-Scholes type formulae which involve Brownian last passage times up to a finite horizon
Prépublication IECN 2008/23. 2008
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hal-00275179v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding, X
Theory of Stochastic Processes, 2008, 14 (2), pp.116-138
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hal-00472113v1  Pré-publication, Document de travail
Antoine-Marie Bogso, Christophe Profeta, Bernard Roynette. Some examples of peacocks in a Markovian set-up
prépublication IECN 2010/11. Accepté : Séminaire de Probabilités XLIV. 2010
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hal-00324636v1  Article dans une revue
D. Madan, Bernard Roynette, Marc Yor. Put option prices as joint distribution functions in strike and maturity : the Black-Scholes case
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2009, 12, pp.1075-1090. <10.1142/S0219024909005580>
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hal-00344697v1  Pré-publication, Document de travail
Bernard Roynette, Marc Yor. Existence and properties of pseudo-inverses for Bessel and related processes
Prépublication IECN 2008/50. 2008
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hal-00139183v1  Pré-publication, Document de travail
Bernard Roynette, Marc Yor. Two examples of functional penalisations of Brownian motion, VIII
Prépublication IECN 2007/13. 2007
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