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	hal-00950291v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction) Bruno Bouchard, Jean-François Chassagneux. Valorisation des produits dérivés: des théorèmes fondamentaux à la couverture sous contrainte de risque Economica, pp.304, 2014, Economie et statistiques avancées, 978-2-7178-6674-2
	hal-01349639v2  Pré-publication, Document de travail Eduardo Abi Jaber, Bruno Bouchard, Camille Illand. Stochastic invariance of closed sets with non-Lipschitz coefficients 2016
	hal-00486825v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Xavier Warin. Monte-Carlo valorisation of American options: facts and new algorithms to improve existing methods Proceedings in Mathematics, Springer 2012, 12, pp.215-255. <10.1007/978-3-642-25746-9>
	hal-01432997v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou. A unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrations Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2016
	hal-00700823v1  Chapitre d'ouvrage Bruno Bouchard, Elyes Jouini. Transaction costs Rama Cont. Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons, pp.1-5, 2010, <10.1002/9780470061602.eqf14012>
	hal-00743348v2  Pré-publication, Document de travail Bruno Bouchard, Romuald Elie, Anthony Réveillac. BSDEs with weak terminal condition 2014
	hal-00863562v2  Article dans une revue Bruno Bouchard, Ludovic Moreau, Mete Soner. Hedging under an expected loss constraint with small transaction costs SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2016, 7 (1), pp.508-551
	hal-01348864v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction) Bruno Bouchard, Jean-François Chassagneux. Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging Springer, 2016, Universitext, 978-3-319-38990-5. <10.1007/978-3-319-38990-5>
	hal-00511043v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Erik Taflin. No-arbitrage of second kind in countable markets with proportional transaction costs Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2013, 23 (2), pp.427-454
	hal-00712713v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Ludovic Moreau, Marcel Nutz. Stochastic Target Games with Controlled Loss Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2014, 24 (3), pp.899-934
	hal-00826045v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Marcel Nutz. Arbitrage and Duality in Nondominated Discrete-Time Models Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 25 (2), pp.823-859
	hal-00556509v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Minh Ngoc Dang. Optimal Control versus Stochastic Target problems: An Equivalence Result Systems and Control Letters, Elsevier, 2012, 61 (2), pp.343-346. <10.1016/j.sysconle.2011.11.010>
	hal-00090377v1  Article dans une revue Bruno Bouchard. A stochastic target formulation for optimal switching problems in finite horizon Stochastics and Stochastics Reports, Informa UK (Taylor & Francis), 2009, 81 (2), pp.171-197
	hal-00362300v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Romuald Elie. Discrete-time approximation of decoupled Forward–Backward SDE with jumps Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2008, 118 (1), pp.53-75
	hal-00015486v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Romuald Elie. Discrete time approximation of decoupled Forward-Backward SDE with jumps Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2008, 118 (1), pp.53-75
	hal-00020697v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Jean-François Chassagneux. Discrete time approximation for continuously and discretely reflected BSDE's Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2008, 118, pp.2269-2293
	hal-00783977v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Emmanuel Lépinette, Erik Taflin. Robust no-free lunch with vanishing risk, a continuum of assets and proportional transaction costs Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124, pp.3231-3259
	hal-00003546v2  Article dans une revue Imen Bentahar, Bruno Bouchard. Explicit characterization of the super-replication strategy in financial markets with partial transaction costs Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2007, 117 (5), pp.655-672
	hal-01386489v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction) Bruno Bouchard, Jean-François Chassagneux. Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging Springer, 2016
	hal-00630797v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Romuald Elie, Nizar Touzi. Discrete-Time Approximation of BSDEs and Probabilistic Schemes for Fully Nonlinear PDEs Radon Series Comp. Appl. Math., Advanced Financial Modelling, 2009, 8, pp.91-124
	hal-01069270v2  Article dans une revue Bruno Bouchard, Jean-François Chassagneux, Géraldine Bouveret. A backward dual representation for the quantile hedging of Bermudan options SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2016, 7 (1), pp.215-235
	hal-00432203v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Ngoc Minh Dang, Charles-Albert Lehalle. Optimal control of trading algorithms: a general impulse control approach SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2011, 2, pp.404-438. <10.1137/090777293>
	hal-01158912v1  Cours Bruno Bouchard. Lecture notes on BSDEs Main existence and stability results Doctoral. BSDEs Main existence and stability results, LSE, United Kingdom. 2015
	tel-00116933v1  HDR Bruno Bouchard. Finance Mathématique et Probabilités Numériques Mathématiques [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007
	hal-01179817v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou. A unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrations Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2016
	hal-00839766v1  Pré-publication, Document de travail Bruno Bouchard. Portfolio management under risk contraints - Lectures given at MITACS-PIMS-UBC Summer School in Risk Management and Risk Sharing 2010
	hal-00002978v1  Pré-publication, Document de travail Bruno Bouchard, Huyên Pham. Optimal consumption in discrete time financial models with industrial investment opportunities and non-linear returns 2004
	hal-00002979v1  Pré-publication, Document de travail Bruno Bouchard, Nicole El Karoui, Nizar Touzi. Maturity randomization for stochastic control problems 2004
	hal-00002983v1  Pré-publication, Document de travail Bruno Bouchard, Emmanuel Temam. On the hedging of american options in discrete time markets with proportional transaction costs 2004
	hal-00508291v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Ngoc Minh Dang. Generalized stochastic target problems for pricing and partial hedging under loss constraints - Application in optimal book liquidation Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2013, 17 (1), pp.31-72
	1 2	Tri  Pertinence  Auteur A→Z  Auteur Z→A  Titre A→Z  Titre Z→A  Date de publication croissante  Date de publication décroissante  Date de dépôt croissante  Date de dépôt décroissante Nombre 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page  Outils  Pour les 53 documents  Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF  Export avancé...  Syndication RSS ATOM