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	hal-01481367v1  Article dans une revue Dylan Possamaï, Royer Guillaume. General indifference pricing with small transaction costs Asymptotic Analysis, IOS Press, 2017
	hal-01481374v1  Pré-publication, Document de travail Jaksa Cvitanic, Dylan Possamaï, Nizar Touzi. Dynamic programming approach to principal-agent problems 2017
	hal-01481378v1  Pré-publication, Document de travail Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou. Stochastic control for a class of nonlinear kernels and applications * 2015
	hal-01481381v1  Pré-publication, Document de travail Romuald Elie, Dylan Possamaï. Contracting theory with competitive interacting Agents 2016
	hal-01481387v1  Pré-publication, Document de travail Antonis Papapantoleon, Dylan Possamaï, Alexandros Saplaouras. Existence and uniqueness results for BSDEs with jumps: the whole nine yards 2016
	hal-01481390v1  Pré-publication, Document de travail Romuald Elie, Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï. A tale of a Principal and many many Agents 2016
	hal-01481393v1  Pré-publication, Document de travail Romuald Elie, Ludovic Moreau, Dylan Possamaï. On a class of path-dependent singular stochastic control problems 2017
	tel-01481408v1  Thèse Dylan Possamaï. Voyage au cœur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières Probabilités [math.PR]. Ecole Polytechnique (Palaiseau, France), 2011. Français
	hal-01102791v1  Article dans une revue Mohamed Nabil Kazi-Tani, Dylan Possamaï, Chao Zhou. Second Order BSDEs with Jumps: Formulation and Uniqueness The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2014, pp.36
	hal-01432997v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou. A unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrations Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2016
	hal-00971728v2  Article dans une revue Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac. On the Malliavin differentiability of BSDEs Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2016
	pastel-00651589v1  Thèse Dylan Possamaï. A journey through second order BSDEs and other contemporary issues in mathematical finance. Probability [math.PR]. Ecole Polytechnique X, 2011. English
	hal-01435460v1  Pré-publication, Document de travail Nicolás Hernández Santibáñez, Dylan Possamaï, Chao Zhou. Bank monitoring incentives under moral hazard and adverse selection 2017
	hal-01245372v1  Article dans une revue Peter Imkeller, Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac. A note on the Malliavin–Sobolev spaces Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2015, <10.1016/j.spl.2015.08.020>
	hal-01067269v1  Article dans une revue A. Matoussi, Lambert Piozin, Dylan Possamaï. Second-order BSDEs with general reflection and game options under uncertainty Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124 (7), pp.2281-2321. <10.1016/j.spa.2014.02.011>
	hal-01432974v1  Article dans une revue Mohamed Nabil Kazi-Tani, Dylan Possamaï, Chao Zhou. Quadratic BSDEs with jumps: Related nonlinear expectations Stochastics and Dynamics, World Scientific Publishing, 2016, 16 (4), pp.1650012. <10.1142/S021949371650012X>
	hal-00919119v1  Article dans une revue A. Matoussi, Dylan Possamaï, Chao Zhou. Second order reflected backward stochastic differential equations Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2013, 23 (6), pp.2420-2457. <10.1214/12-AAP906>
	hal-00919127v1  Article dans une revue Dylan Possamaï, Chao Zhou. Second order backward stochastic differential equations with quadratic growth Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (10), pp.3770-3799. <10.1016/j.spa.2013.05.007>
	hal-00919144v1  Article dans une revue Dylan Possamaï. Second order backward stochastic differential equations under a monotonicity condition Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (5), pp.1521-1545. <10.1016/j.spa.2013.01.002>
	hal-00919306v1  Article dans une revue Dylan Possamaï, Mete Soner, Nizar Touzi. Large liquidity expansion of super-hedging costs Asymptotic Analysis, IOS Press, 2012, 79 (1-2), pp.45-64. <10.3233/ASY-2011-1089>
	hal-01102789v1  Article dans une revue Dylan Possamaï, Xiaolu Tan. Weak approximation of second-order BSDEs The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2014, 25 (5), pp.2535-2562. <https://projecteuclid.org/euclid.aoap/1438261048>
	tel-01436981v1  HDR Dylan Possamaï. Principal meets agent: a tale in the land of stochastic control and BSDEs Probability [math.PR]. Université Paris Dauphine PSL, 2016
	hal-01220331v1  Pré-publication, Document de travail Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï. Moral Hazard under Ambiguity 2015
	hal-01179817v1  Article dans une revue Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou. A unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrations Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2016
	hal-01245367v1  Article dans une revue Monique Jeanblanc, Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac. Utility maximization with random horizon: a BSDE approach International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2015, <10.1142/S0219024915500454>
	hal-01247006v1  Pré-publication, Document de travail Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou. Stochastic control for a class of nonlinear kernels and applications * 2015
	hal-00948494v1  Pré-publication, Document de travail Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac. Density analysis of BSDEs 2014
	hal-01101190v1  Pré-publication, Document de travail Peter Imkeller, Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac. A note on the Malliavin-Sobolev spaces 2015
	hal-01126684v3  Pré-publication, Document de travail Monique Jeanblanc, Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac. Utility maximization with random horizon: a BSDE approach 2015
	hal-00919322v1  Article dans une revue Henri Pagès, Dylan Possamaï. A mathematical treatment of bank monitoring incentives Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2013, pp.0949-2984. <10.1007/s00780-013-0202-y>
	1 2	Tri  Pertinence  Auteur A→Z  Auteur Z→A  Titre A→Z  Titre Z→A  Date de publication croissante  Date de publication décroissante  Date de dépôt croissante  Date de dépôt décroissante Nombre 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page  Outils  Pour les 41 documents  Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF  Export avancé...  Syndication RSS ATOM