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	1 2	Tri  Pertinence  Auteur A→Z  Auteur Z→A  Titre A→Z  Titre Z→A  Date de publication croissante  Date de publication décroissante  Date de dépôt croissante  Date de dépôt décroissante Nombre 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page  Outils  Pour les 58 documents  Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF  Export avancé...  Syndication RSS ATOM
	hal-01291036v2  Pré-publication, Document de travail Jean-François Coeurjolly, Christophe Ange Napoléon Biscio. Standard and robust intensity parameter estimation for stationary determinantal point processes 2016
	inria-00510351v1  Documents associés à des manifestations scientifiques -- Hal-inria+ Jean-François Coeurjolly. Introduction aux processus ponctuels de Gibbs : modélisation, identification et validation Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
	inria-00386790v1  Communication dans un congrès Molière Nguile Makao, Jean-François Coeurjolly, Benoît Liquet, Jean-François Timsit. Prédiction de la pneumonie nosocomiale à l'aide d'un modèle multi-états. 41èmes Journées de Statistique, May 2009, Bordeaux, France. 2009
	inria-00386660v1  Communication dans un congrès Jean-François Coeurjolly. Asymptotic properties of the residuals process for stationary marked Gibbs point processes 41èmes Journées de Statistique, May 2009, Bordeaux, France. 2009
	hal-00016436v1  Pré-publication, Document de travail Jean-Michel Billiot, Jean-François Coeurjolly, Rémy Drouilhet. Maximum pseudo-likelihood estimator for nearest-neighbours Gibbs point processes 29 pages - 2 figures. 2006
	hal-00990697v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly, Yongtao Guan. Covariance of empirical functionals for inhomogeneous spatial point processes when the intensity has a parametric form Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2014, 155, pp.79-92. <10.1016/j.jspi.2014.07.003>
	hal-00453102v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly, Frédéric Lavancier. Residuals and goodness-of-fit tests for stationary marked Gibbs point processes Journal of the Royal Statistical Society: Series B, Royal Statistical Society, 2013, 75 (2), pp.247-276. <10.1111/j.1467-9868.2012.01043.x>
	hal-00850985v1  Communication dans un congrès Jean-Michel Billiot, Jean-François Coeurjolly, Rémy Drouilhet. Maximum pseudo-likelihood estimator for stationary marked Gibbs point processes SADA'07 - Colloque international de Statistique Appliquée pour le Développement en Afrique, Feb 2007, Pau, France
	hal-00851002v1  Communication dans un congrès Jean-François Coeurjolly, Rémy Drouilhet, Jean-Michel Billiot. New advances on asymptotic properties for maximum pseudo-likelihood estimator for exponential family of marked Gibbs points processes SSIAB 2008 - 7th French-Danish Workshop on "Spatial Statistics and Image Analysis in Biology", May 2008, Toulouse, France
	hal-00850986v1  Communication dans un congrès Jean-François Coeurjolly, Jean-Michel Billiot, Rémy Drouilhet. Maximum pseudo-likelihood for Gibbs point processes 39èmes Journées de Statistique, Jun 2007, Angers, France
	hal-00851009v1  Communication dans un congrès Jean-François Coeurjolly, Frédéric Lavancier. Goodness-of-fit tests for stationary marked Gibbs point processes SSIAB8 - 8th French-Danish Workshop "Spatial Statistics and Image Analysis in Biology", May 2010, Copenhague, Denmark
	hal-00851011v1  Communication dans un congrès Jean-François Coeurjolly. Basic properties of the Multivariate Fractional Brownian Motion Workshop on Random Fields, Dec 2010, Lyon, France
	tel-00851451v1  HDR Jean-François Coeurjolly. Sur quelques résultats d'inférence pour les processus fractionnaires et les processus ponctuels spatiaux de Gibbs Statistiques [math.ST]. Université de Grenoble, 2010
	hal-01247097v3  Pré-publication, Document de travail Jean-François Coeurjolly, Yongtao Guan, Mahdieh Khanmohammadi, Rasmus Waagepetersen. Towards optimal Takacs–Fiksel estimation 2016
	hal-00358375v2  Pré-publication, Document de travail Jean-François Coeurjolly, Rémy Drouilhet, Pierre Lafaye de Micheaux, Jean-François Robineau. asympTest: an R package for performing parametric statistical tests and confidence intervals based on the central limit theorem 2009
	hal-01024648v3  Article dans une revue Marianne Clausel, Jean-François Coeurjolly, Jérôme Lelong. Stein estimation of the intensity of a spatial homogeneous Poisson point process Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2016, 26 (3), pp.1495-1534. <10.1214/15-AAP1124>
	hal-01154829v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly. Almost sure behavior of functionals of stationary Gibbs point processes Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2015, 97, pp.241-246. <10.1016/j.spl.2014.11.014>
	hal-00131071v2  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly. Bahadur representation of sample quantiles for functional of Gaussian dependent sequences under a minimal assumption Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2008, 78 (15), pp.2485-2489. <10.1016/j.spl.2008.02.037>
	hal-00383117v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly, Jacques Istas. Cramèr-Rao bounds for fractional Brownian motions Stat. Probab. Lett., 2001, 53 (4), pp.435--447
	hal-00383118v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly. Estimating the parameters of a fractional{Brownian motion by discrete variations of its sample paths Stat. Infer. Stoch. Process., 2001, 4 (2), pp.199--227
	hal-00383120v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly. Simulation and identification of the fractional Brownian motion: a bibliographical and comparative study J. Stat. Softw., 2000, 5 (7), pp.1--53
	hal-01540246v1  Communication dans un congrès Achmad Choiruddin, Jean-François Coeurjolly, Frédérique Letue. Regularized Poisson and logistic methods for spatial point processes intensity estimation with a diverging number of covariates 19th workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis (SGSIA), May 2017, Luminy, France
	hal-00424559v2  Article dans une revue Jean-Christophe Breton, Jean-François Coeurjolly. Confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion based on finite sample size Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2012, 15 (1), pp.1-26. <10.1007/s11203-011-9061-3>
	hal-01071401v1  Article dans une revue Vladislavs Dovgalecs, Jérémie Boulanger, Dominique Orth, Romain Herault, Jean-François Coeurjolly et al.  Movement phase detection in climbing Sports Technology, Taylor & Francis, 2014, Rock climbing, 7 (3-4), pp.174-182. <10.1080/19346182.2015.1064128>
	hal-00442750v2  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly, Rémy Drouilhet. Asymptotic properties of the maximum pseudo-likelihood estimator for stationary Gibbs point processes including the Lennard-Jones model Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2010, 4, pp.677-706. <10.1214/09-EJS494>
	hal-00605467v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly, Hedi Kortas. Expectiles for subordinated Gaussian processes with applications Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2012, 6, pp.303-322. <10.1214/12-EJS674>
	hal-00383111v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly, Jean-Michel Billiot, Rémy Drouilhet. Maximum pseudolikelihood estimator for exponential family models of marked {Gibbs} point processes Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2008, 2, pp.243-264. <10.1214/07-EJS160>
	hal-01241277v3  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly, Jesper Møller, Rasmus Waagepetersen. A tutorial on Palm distributions for spatial point processes International Statistical Review, Wiley, 2017, <10.1111/insr.12205>
	hal-00850944v1  Article dans une revue Jean-François Coeurjolly, Rémy Drouilhet, Pierre Lafaye de Micheaux, Jean-François Robineau. asympTest: A simple R package for classical parametric statistical tests and confidence intervals in large samples The R Journal, R Foundation for Statistical Computing, 2009, 1 (2), pp.26-30
	hal-00850660v1  Communication dans un congrès Jean-François Coeurjolly. About the multivariate fractional Brownian motion 11ème colloque franco-roumain de mathématiques appliquées, Aug 2012, Bucarest, Romania
	1 2	Tri  Pertinence  Auteur A→Z  Auteur Z→A  Titre A→Z  Titre Z→A  Date de publication croissante  Date de publication décroissante  Date de dépôt croissante  Date de dépôt décroissante Nombre 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page  Outils  Pour les 58 documents  Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF  Export avancé...  Syndication RSS ATOM