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	1 2 3	Pertinence Auteur A→Z Auteur Z→A Titre A→Z Titre Z→A Date de publication croissante Date de publication décroissante Date de dépôt croissante Date de dépôt décroissante 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page Pour les 61 documents Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF Export avancé... Syndication RSS ATOM
	hal-00250150v1 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Pierre, Raphael Bertrand, Véronique Billat. Estimation non-paramétrique de la densité spectrale d'un processus gaussien échantillonné aléatoirement Annales de l'I.S.U.P., 2008, LII (1-2), pp.123-138
	hal-00127958v1 Ouvrage (y compris édition critique et traduction) Jean-Marc Azaïs, Jean-Marc Bardet. Le Modèle Linéaire par l'exemple Régression, Analyse de la Variance et Plans d'Expériences Illustrations numériques avec les logiciels R, SAS et Splus Sciences sup. Dunod, pp.326, 2006
	inria-00510300v1 Documents associés à des manifestations scientifiques -- Hal-inria+ Jean-Marc Bardet. Un estimateur non-paramétrique de la densité spectrale d'un processus gaussien observé en des temps aléatoires Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
	hal-00343361v2 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Véronique Billat, Imen Kammoun. Modélisation des fréquences cardiaques instantanées durant un marathon et estimation de leurs paramètres fractals Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2009, 150 (1), pp.101-126
	hal-00127953v1 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Pierre, Raphael Bertrand. Identification of the multiscale fractional Brownian motion with biomechanical applications Journal of Time Series Analysis, Wiley-Blackwell, 2007, 28 (1), pp.1-52. <10.1111/j.1467-9892.2006.00494.x>
	hal-00126489v1 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan, José Rafael León. Uniform limit theorems for the integrated periodogram of weakly dependent time series and their applications to Whittle's estimate Journal of Time Series Analysis, Wiley-Blackwell, 2008, 29 (5), pp.906-945. <10.1111/j.1467-9892.2008.00588.x>
	hal-01259983v1 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Béchir Dola. Semiparametric stationarity and fractional unit roots tests based on data-driven multidimensional increment ratio statistics Journal of Time Series Econometrics, De Gruyter, 2016, 8 (2), pp.115-153. <http://www.degruyter.com/view/j/jtse>. <10.1515/jtse-2014-0031>
	hal-00759846v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Théorèmes limite pour des tableaux triangulaires de fonctionnelles de vecteurs gaussiens et applications statistiques à des processus non stationnaires JSTAR 2012, Oct 2012, Rennes, France
	hal-01527749v1 Pré-publication, Document de travail Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan. Non-parametric estimation of time varying AR(1)–processes with local stationarity and periodicity 2017
	hal-00526294v2 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Donatas Surgailis. Nonparametric estimation of the local Hurst function of multifractional Gaussian processes Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (3), pp.1004-1045. <10.1016/j.spa.2012.11.009>
	hal-00339203v2 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Ciprian Tudor. A wavelet analysis of the Rosenblatt process: chaos expansion and estimation of the self-similarity parameter Stochastic Analysis and Applications, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2010, 120, pp.2331-2362. <10.1016/j.spa.2010.08.003>
	hal-01527135v1 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Konstantinos Fokianos, Michael Neumann. Editorial for the special issue in honour of Paul Doukhan Statistics, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2017, 51, pp.1-2. <10.1080/02331888.2016.1259746>
	hal-00127929v1 Chapitre d'ouvrage Jean-Marc Bardet, Gabriel Lang, Georges Oppenheim, Anne Philippe, Murad Taqqu. Generators of long-range dependent processes: A survey Theory and applications of long-range dependence, Birkhäuser, pp.579-623, 2003
	hal-00127926v1 Chapitre d'ouvrage Jean-Marc Bardet, Anne Philippe, Georges Oppenheim, Murad Taqqu, Stilan Stoev et al. Semi-parametric estimation of the long-range dependence parameter : A survey Theory and applications of long-range dependence., Birkhäuser, pp.557-577, 2003
	hal-00126530v1 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan, José Rafael León. A functional limit theorem for η -weakly dependent processes and its applications Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2008, 11 (3), pp.265-280. <10.1007/s11203-007-9015-y>
	hal-00657189v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Estimation du paramètre de fractalité locale et application aux données de fréquences cardiaques Journées MAS 2008, Aug 2008, Rennes, France. pp.12, 2008
	hal-00657182v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Detecting multiple change-points in general causal time series using penalized quasi-likelihood International Conference in Mathematics and Applications (ICMA - MU 2011), Dec 2011, Bangkok, Thailand
	hal-00657188v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. A nonparametric estimation of the spectral density of a continuous-time Gaussian process observed at random times 27-th European meeting of statistics, Jul 2009, Toulouse, France. pp.7, 2009
	hal-00657183v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Detecting multiple change-points in general causal time series using penalized quasi-likelihood 43e Journees de Statistique SFDS, May 2011, Tunis, Tunisia. pp.17, 2011
	hal-00657184v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Detecting multiple change-points in general causal time series using penalized quasi-likelihood Dépendance en probabilité et en statistiques, Apr 2011, Marseille, France
	hal-00657185v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. A nonparametric estimation of the spectral density of a continuous-time Gaussian process observed at random times Journées MAS 2010 et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Bordeaux, France. pp.34, 2010
	hal-00657186v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Asymptotic behavior of the Quasi Maximum Likelihood Estimator for multidimensional causal processes Limit theory and statistics of times series, Jan 2010, Cergy-Pontoise, France
	hal-00707198v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Une méthode d'estimation adaptative des dimensions fractales de réseaux de talwegs de ravines MASHS 2012, Jun 2012, Paris, France. A
	hal-00707201v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Nonparametric estimation of the local Hurst function of multifractional Gaussian processes JdS 2012, May 2012, Bruxelles, Belgium
	hal-00716469v2 Pré-publication, Document de travail Jean-Marc Bardet, Béchir Dola. Semiparametric stationarity tests based on adaptive multidimensional increment ratio statistics 2012
	hal-00195089v2 Pré-publication, Document de travail Jean-Marc Bardet, Imen Kammoun. Detecting abrupt changes of the long-range dependence or the self-similarity of a Gaussian process 2007
	hal-00728913v1 Communication dans un congrès Jean-Marc Bardet. Nonparametric estimation of the local Hurst function of multifractional Gaussian processes Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, Aug 2012, Bucarest, Romania
	hal-01249503v2 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Yakoub Boularouk, Khedidja Djaballah. Asymptotic behavior of the Laplacian quasi-maximum likelihood estimator of affine causal processes Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2017, 11 (1), pp.452-479. <10.1214/17-EJS1241>
	hal-00507759v1 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, William Charky Kengne, Olivier Wintenberger. Detecting multiple change-points in general causal time series using penalized quasi-likelihood Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2012, 6, pp.435-477
	hal-00542325v1 Article dans une revue Jean-Marc Bardet, Hatem Bibi. Adaptive semiparametric wavelet estimator and goodness-of-fit test for long memory linear processes Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2012, 6, pp.2382-2419
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