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hal-00497665v1  Direction d'ouvrage, Proceedings
R. Cont. Encyclopedia of Quantitative Finance
Wiley, pp.2194, 2010
hal-00832155v1  Article dans une revue
R. Cont, A. De Larrard. Price Dynamics in a Markovian Limit Order Market
SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2013, 4 (1), pp.1-25. <10.1137/110856605>
hal-00704773v1  Article dans une revue
R. Cont. Credit default swaps and financial stability
Financial Stability Review, 2010, 14, pp.35-43
hal-00704771v1  Article dans une revue
R. Cont, R. Deguest, Y.H. Kan. Default Intensities implied by CDO Spreads: Inversion Formula and Model Calibration.
SIAM Journal of Financial Mathematics, 2010, 1, pp.555-585
hal-01017930v1  Article dans une revue
R. Cont, T. Kokholm. Central clearing of OTC derivatives: Bilateral vs multilateral netting
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2014, 31 (1), pp.3-22
hal-00354843v1  Direction d'ouvrage, Proceedings
R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling
John Wiley & Sons, Inc., pp.xvii-299, 2009
hal-00354840v1  Chapitre d'ouvrage
R. Cont, I. Savescu. Forward equations for portfolio credit derivatives
R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling, John Wiley & Sons, Inc., pp.269-293, 2009, Wiley Finance
hal-00539590v1  Chapitre d'ouvrage
R. Cont. Credit Default Swaps
R. Cont. Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons, Ltd, Volume 1, pp: 424-431, 2010
hal-00539593v1  Chapitre d'ouvrage
R. Cont. Mandelbrot, Benoit
R. Cont. Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons, Ltd, Volume 3, pp: 1115-1118, 2010
hal-00539597v1  Chapitre d'ouvrage
R. Cont. Stylized Properties of Asset Returns
R. Cont. Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons, Ltd, Volume 4, pp: 1777-1783, 2010
hal-00837989v1  Chapitre d'ouvrage
R. Cont, E.B. Santos, A. Moussa. Network structure and systemic risk in banking systems
J.-P. Fouque, J.A. Langsam. Handbook of Systemic Risk, Cambridge University Press, pp.327-368, 2013
hal-00837992v1  Article dans une revue
R. Cont. Benoit Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers
Gazette des Mathématiciens, Société Mathématique de France, 2013, 136, pp.159-167
hal-01266207v1  Article dans une revue
R. Cont. The end of the waterfall: default resources of central counterparties
Journal of risk management in financial institutions, 2015, 8 (4), pp.365-389
hal-00457533v1  Article dans une revue
R. Cont, D. Fournié. A functional extension of the Itô formula
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Mathématique, Elsevier, 2010, 348 (1-2), pp.57-61
hal-01266184v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
V. Bally, L. Caramellino, R. Cont. Stochastic integration by parts and Functional Ito calculus
Birkhäuser, 2016, Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona
hal-01266220v1  Article dans une revue
R. Cont, Y. Lu. Weak approximation of martingale representations
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2016, 126 (3), pp.857-882. <10.1016/j.spa.2015.10.002>
hal-00607764v1  Article dans une revue
R. Cont, Y.H. Kan. Dynamic hedging of portfolio credit derivatives
SIAM Journal for Financial Mathematics, 2011, 2, pp.112-140
hal-00539596v1  Chapitre d'ouvrage
R. Cont. Model Calibration
R. Cont. Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons, Ltd, Volume 3, pp: 1210-1219, 2010
hal-00705960v1  Communication dans un congrès
P. Tankov, R. Cont, E. Voltchkova. Hedging with options in models with jumps
Benth, F.E., Di Nunno, G., Lindstrom, T., Øksendal, B., Zhang, T. The Abel Symposium 2005, 2005, Oslo, Norway. Springer, pp.197-218, 2007, Abel Symposia 2
hal-00704764v1  Article dans une revue
R. Cont, H. Amini, A. Minca. Stress testing the resilience of financial networks
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2012, 15 (1), 1250006 - 20 p
hal-00840295v1  Article dans une revue
R. Cont, R. Deguest, X. He. Loss-based risk measures
Statistics and Risk Modeling, De Gruyter, 2013, 30 (2), pp.133-167. <10.1524/strm.2013.1132>
hal-00497668v1  Article dans une revue
R. Cont, R. Deguest, G. Scandolo. Robustness and sensitivity analysis of risk measurement procedures
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2010, 10 (6), pp.593-606
hal-00607766v1  Article dans une revue
R. Cont, N. Lantos, Olivier Pironneau. A reduced basis method for option pricing
SIAM Journal for Financial Mathematics, 2011, 2, pp.287-316
hal-00704766v1  Article dans une revue
R. Cont. Statistical Modeling of High Frequency Financial Data: Facts, Models and Challenges
IEEE Signal Processing Magazine, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, 28 (5), pp.16-25
hal-01191837v1  Article dans une revue
A. Bentata, R. Cont. Forward equations for option prices in semimartingale models
Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2015, 19 (3), pp.617-651
hal-00354849v1  Article dans une revue
R. Cont, E. Tanimura. Small-world graphs: characterization and alternative constructions
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2008, 40 (4), pp.939--965
hal-00814672v1  Article dans une revue
R. Cont, D.-A. Fournié. Functional Itô calculus and stochastic integral representation of martingales
Annals of Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2013, 41 (1), pp.109-133
hal-00138147v1  Article dans une revue
P. Tankov, R. Cont. Retrieving Lévy processes from option prices : regularization of an ill-posed inverse problem
SIAM Journal on Control and Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007, 45 n.1, pp.1-25
hal-00704777v1  Article dans une revue
R. Cont. Les statistiques face aux événements rares
Pour la science, Paris : E. Belin, 2009, pp.116-123
hal-00606022v1  Article dans une revue
R. Cont, C. Mancini. Nonparametric tests for pathwise properties of semimartingales
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2011, 17 (2), pp.781-813
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