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hal-01060527v1  Communication dans un congrès
Eduardo Costa, Benoîte De Saporta. A numerical method for state estimation of continuous time Markov jump linear systems
53rd IEEE Conference on Decision and Control, 2014, Los Angeles, United States. pp.WeC04.5, 2014
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inria-00494793v1  Communication dans un congrès
Benoîte De Saporta, Anne Gégout-Petit, Laurence Marsalle. Analyse asymptotique des processus autoregressifs de bifurcation avec données manquantes
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
hal-00755052v1  Article dans une revue
Adrien Brandejsky, Benoîte De Saporta, François Dufour. Optimal stopping for partially observed piecewise-deterministic Markov processes
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123, pp.3201-3238. <10.1016/j.spa.2013.03.006>
hal-00755078v1  Communication dans un congrès
Benoîte De Saporta, François Dufour, Huilong Zhang. Predictive maintenance for the heated hold-up tank
PSAM11-ESREL12, 2012, Helsinki, Finland. 2012
hal-00755115v1  Communication dans un congrès
Adrien Nègre, Olivier Marceau, Dann Laneuville, Huilong Zhang, Benoîte De Saporta et al.  Stochastic control for underwater optimal trajectories
IEEE Aerospace conference, 2012, Big Sky, United States. 2012, <10.1109/AERO.2012.6187191>
hal-00755119v1  Communication dans un congrès
Benoîte De Saporta, Adrien Brandejsky, François Dufour. Optimal stopping for partially observed piecewise deterministic markov processes
XIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, 2012, Bucarest, Roumanie
hal-00594200v1  Chapitre d'ouvrage
Christophette Blanchet-Scalliet, Rajna Gibson Brandon, Benoîte De Saporta, Denis Talay, Etienne Tanré. Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.
Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter. Advanced Financial Modelling, Walter de Gruyter, pp.53-90, 2009, Radon series on computational and applied mathematics 8, <10.1515/9783110213140.53>
hal-01024607v1  Communication dans un congrès
Camille Baysse, Benoîte De Saporta, Anne Gegout-Petit. Numerical method for optimal stopping of PDMP and maintenance optimization
International Workshop on Applied Probability IWAP, 2014, Antalya, Turkey. 2014
hal-00366060v1  Communication dans un congrès
Benoîte De Saporta, Bernard Bercu, Anne Gégout-Petit. Asymptotic behavior of bifurcating autoregressive processes
Mathematical models for cell division, Mar 2009, Paris, France. 2009
hal-00651857v1  Communication dans un congrès
François Dufour, Adrien Brandejsky, Benoîte De Saporta. Numerical method for the distribution of an exit time for piecewise-deterministic Markov processes
SIAM Conference on Control and Its Applications, 2011, Baltimore, United States
hal-00367964v1  Article dans une revue
Benoîte De Saporta, François Dufour, Karen Gonzalez. Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes
The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2010, 20 (5), pp.1607-1637
hal-00392838v1  Communication dans un congrès
Benoîte De Saporta, François Dufour. Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov Processes
Cinquième Rencontre de Statistiques Mathématiques BORDEAUX-SANTANDER-TOULOUSE-VALLADOLID, Jun 2009, Le Teich, France
hal-01062855v1  Communication dans un congrès
Christophe Nivot, François Dufour, Benoîte De Saporta. Approximation de problèmes d'arrêt optimal dans un cadre partiellement observable
Meeting on Reliability, Security and Quality Assurance, 2014, Talence, France
hal-00554759v1  Article dans une revue
Benoîte De Saporta, François Dufour, Huilong Zhang, Charles Elegbede. Optimal stopping for predictive maintenance of a structure subject to corrosion
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, SAGE Publications, 2012, 226 (2), pp169-181
hal-00545447v1  Article dans une revue
Benoîte De Saporta, Anne Gégout-Petit, Laurence Marsalle. Parameters estimation for asymmetric bifurcating autoregressive processes with missing data
Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2011, 5, pp.1313-1353. <10.1214/11-EJS643>
hal-01249897v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Benoîte De Saporta, François Dufour, Huilong Zhang. Numerical Methods for Simulation and Optimization of Piecewise Deterministic Markov Processes
Wiley-ISTE, 2015, Mathematics and statistics series, 978-1-84821-839-0
hal-01336314v1  Communication dans un congrès
Alizée Geeraert, Benoîte De Saporta, François Dufour. Impulse control of piecewise deterministic processes
28th European Conference on Operational Research, 2016, Poznan, Poland. <http://www.euro2016.poznan.pl/>
hal-01336597v1  Communication dans un congrès
Eduardo Costa, Benoîte De Saporta. Precomputable Kalman-based filter for Markov Jump Linear Systems
3rd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, 2016, Barcelone, Spain. pp.387-392, <http://systol16.cs2ac.upc.edu/>
hal-01193163v1  Communication dans un congrès
Benoîte De Saporta. Asymétrie et mémoire dans la division cellulaire
5e Rencontres Scientifiques Sherbrooke-Montpellier, 2015, Sherbrooke, Canada. 2015
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tel-00007497v2  Thèse
Benoîte De Saporta. Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) à coefficients aléatoires
Mathématiques [math]. Université Rennes 1, 2004. Français
hal-00274872v1  Article dans une revue
Benoîte De Saporta. Renewal Theorem for a system of renewal equations
Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2003, 39 (5), pp.823-838
hal-00274884v1  Communication dans un congrès
Benoîte De Saporta. Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens
Colloque Jeunes Probabilistes et statisticiens, Apr 2004, aussois, France

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