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	hal-01387610v1 Pré-publication, Document de travail Monique Jeanblanc, Thomas Lim, Nacira Agram. Some existence results for advanced backward stochastic differential equations with a jump time 2016
	hal-00574184v2 Pré-publication, Document de travail Thomas Lim, Vathana Ly Vath, Jean-Michel Sahut, Simone Scotti. Bid-ask spread modelling, a perturbation approach 2011
	hal-00468072v2 Pré-publication, Document de travail Thomas Lim, Marie-Claire Quenez. Portfolio optimization in a default model under full/partial information 2010
	hal-00555787v2 Pré-publication, Document de travail Idris Kharroubi, Thomas Lim. Progressive enlargement of filtrations and Backward SDEs with jumps 2011
	hal-00708597v2 Pré-publication, Document de travail Idris Kharroubi, Thomas Lim, Armand Ngoupeyou. Mean-Variance Hedging on uncertain time horizon in a market with a jump 2012
	hal-00828382v1 Pré-publication, Document de travail Bogdan Iftimie, Monique Jeanblanc, Thomas Lim, Hai-Nam Nguyen. Optimization problem under change of regime of interest rate 2013
	hal-00757426v1 Pré-publication, Document de travail Idris Kharroubi, Thomas Lim. A decomposition approach for the discrete-time approximation of BSDEs with a jump II: the quadratic case 2012
	hal-00342531v3 Pré-publication, Document de travail Thomas Lim, Marie-Claire Quenez. Utility maximization in incomplete markets with default 2008
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