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inria-00200339v1  Communication dans un congrès
Antoine Lejay. Rough paths: an introduction using classical analysis
T.E. Simos and G. Psihoyios and Ch. Tsitouras. Numerical Nalaysus abd Applied Mathematics (ICNAAM), Sep 2007, Corfou, Greece. American Institute of Physics, 936, pp.339--342, 2007, AIP Conference Proceedings; Numerical Analysis and Applied Mathematics
hal-00954842v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Denis Talay, Carl Graham. Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods. Mathematical Foundations of Stochastic Simulation.
Springer, 68, pp.268, 2013, Stochastic Modelling and Applied Probability, 978-3-642-39363-1
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hal-01075245v1  Pré-publication, Document de travail
Alexandre Richard. Some singular sample path properties of a multiparameter fractional Brownian motion
2014
hal-01074664v1  Chapitre d'ouvrage
Denis Talay. On Probabilistic Analytical and Numerical Approaches for Divergence Form Operators With Discontinuous Coefficients
C. Parés; C. Vazquez Cendon; F. Coquel. Advances in Numerical Simulation in Physics and Engineering, 3, Springer, 2014, SEMA SIMAI Springer Series
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hal-01083297v3  Pré-publication, Document de travail
Pierre Del Moral, Denis Villemonais. Exponential mixing properties for time inhomogeneous diffusion processes with killing
To appear in Bernoulli Journal. 2016
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hal-01360650v2  Pré-publication, Document de travail
Romain Azaïs, Alexandre Genadot, Benoît Henry. Inference for conditioned Galton-Watson trees from their Harris path
2017
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inria-00451193v3  Chapitre d'ouvrage
Antoine Lejay. Global solutions to rough differential equations with unbounded vector fields
Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. Séminaire de Probabilités XLIV, 2046, Springer, pp.215-246, 2012, Lecture Notes in Mathemics, 978-3-642-27460-2. <10.1007/978-3-642-27461-9_11>
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hal-00648180v3  Pré-publication, Document de travail
Nicolas Perrin. Probabilistic Interpretation for the Nonlinear Poisson-Boltzmann Equation in Molecular Dynamics
2012
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tel-01430343v1  Thèse
Khaled Salhi. Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation
Mathématiques [math]. Université de Lorraine (Nancy), 2016. Français
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tel-00430177v1  Thèse
Olivier Collignon. Recherche statistique de biomarqueurs du cancer et de l'allergie à l'arachide
Mathématiques [math]. Nancy Université, 2009. Français
inria-00108057v1  Communication dans un congrès
Shlomo Zilberstein, François Charpillet, Philippe Chassaing. Optimal Sequencing of Contract Algorithms
Bar-Ilan Symposium on the Foundation of Artificial Intelligence, 1999, Ramat Gan, Israel, 1999
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hal-00809304v1  Pré-publication, Document de travail
Julien Claisse, Denis Talay, Xiaolu Tan. A note on solutions to controlled martingale problems and their conditioning
2013
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hal-01095299v2  Article dans une revue
Khaled Salhi, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Nicolas Champagnat, Nicolas Navet. Regime switching model for financial data: empirical risk analysis
Physica A, Elsevier, 2016, 461, pp.148-157. <10.1016/j.physa.2016.05.002>
hal-00724872v1  Direction d'ouvrage, Proceedings
Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault. Séminaire de Probabilités XLIV
Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. France. 2046, Springer-Verlag, pp.465, 2012, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-642-27460-2. <10.1007/978-3-642-27461-9>
hal-00849019v1  Direction d'ouvrage, Proceedings
Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault. Séminaire de Probabilités XLV
Donati-Martin, Catherine and Lejay, Antoine and Rouault, Alain. 2078, Springer, pp.558, 2013, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-319-00320-7. <10.1007/978-3-319-00321-4>
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hal-00434254v1  Pré-publication, Document de travail
Samuel Herrmann, Julian Tugaut. Self-stabilizing processes: uniqueness problem for stationary measures and convergence rate in the small noise limit
2009
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hal-00384327v1  Pré-publication, Document de travail
Massimiliano Gubinelli, Antoine Lejay. Global existence for rough differential equations under linear growth conditions
20 pages. 2009
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hal-01140960v2  Rapport
Antoine Lejay. Estimation of the mean residence time in cells surrounded by semi-permeable membranes by a Monte Carlo method
[Research Report] RR-8709, Inria Nancy - Grand Est (Villers-lès-Nancy, France); INRIA. 2015
hal-00651758v1  Communication dans un congrès
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat. Simulation and Analysis of a Markovian Individual-Based Model for Clonal Plant Dynamics
7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Jul 2011, Vancouver, Canada. 2011
hal-00651732v1  Communication dans un congrès
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat, Cendrine Mony. Monte Carlo simulation and mathematical analysis of an individual-based model for clonal plant dynamics
54th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), Jun 2011, Lyon, France. 2011
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tel-01437123v1  Thèse
Maxime Bonelli. Modélisation stochastique des marchés financiers et optimisation de portefeuille
Mathématiques générales [math.GM]. Université Côte d'Azur, 2016. Français. < NNT : 2016AZUR4050 >
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tel-01544854v1  Thèse
Victor Reutenauer. Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média
Mathématiques générales [math.GM]. Université Côte d'Azur, 2017. Français. < NNT : 2017AZUR4018 >
hal-00602404v1  Article dans une revue
Andreas Neuenkirch, Ivan Nourdin, A. Rößler, Samy Tindel. Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (1), pp.157-174. <10.1214/07-AIHP159>
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hal-00591337v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Brownian penalisations related to excursion lengths, VII
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (2), pp.421-452. <10.1214/08-AIHP177>
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hal-00077096v1  Article dans une revue
Paavo Salminen, Pierre Vallois. On maximum increase and decrease of Brownian motion
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2007, 43 (6), pp.655-676. <10.1016/j.anihpb.2006.09.007>
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inria-00402397v1  Article dans une revue
Antoine Lejay. Controlled differential equations as Young integrals: a simple approach
Journal of Differential Equations, Elsevier, 2010, 249, pp.1777-1798. <10.1016/j.jde.2010.05.006>

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