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inria-00200339v1  Communication dans un congrès
Antoine Lejay. Rough paths: an introduction using classical analysis
T.E. Simos and G. Psihoyios and Ch. Tsitouras. Numerical Nalaysus abd Applied Mathematics (ICNAAM), Sep 2007, Corfou, Greece. American Institute of Physics, 936, pp.339--342, 2007, AIP Conference Proceedings; Numerical Analysis and Applied Mathematics
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hal-01360650v2  Pré-publication, Document de travail
Romain Azaïs, Alexandre Genadot, Benoît Henry. Inference for conditioned Galton-Watson trees from their Harris path
2017
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tel-00430177v1  Thèse
Olivier Collignon. Recherche statistique de biomarqueurs du cancer et de l'allergie à l'arachide
Mathématiques [math]. Nancy Université, 2009. Français
inria-00108057v1  Communication dans un congrès
Shlomo Zilberstein, François Charpillet, Philippe Chassaing. Optimal Sequencing of Contract Algorithms
Bar-Ilan Symposium on the Foundation of Artificial Intelligence, 1999, Ramat Gan, Israel, 1999
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hal-00434254v1  Pré-publication, Document de travail
Samuel Herrmann, Julian Tugaut. Self-stabilizing processes: uniqueness problem for stationary measures and convergence rate in the small noise limit
2009
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hal-00384327v1  Pré-publication, Document de travail
Massimiliano Gubinelli, Antoine Lejay. Global existence for rough differential equations under linear growth conditions
20 pages. 2009
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tel-00136282v1  Thèse
Pierre Etore. APPROXIMATION DE PROCESSUS DE DIFFUSION À COEFFICIENTS DISCONTINUS EN DIMENSION UN ET APPLICATIONS À LA SIMULATION
Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré - Nancy I, 2006. Français
hal-00651758v1  Communication dans un congrès
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat. Simulation and Analysis of a Markovian Individual-Based Model for Clonal Plant Dynamics
7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Jul 2011, Vancouver, Canada. 2011
hal-00651732v1  Communication dans un congrès
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat, Cendrine Mony. Monte Carlo simulation and mathematical analysis of an individual-based model for clonal plant dynamics
54th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), Jun 2011, Lyon, France. 2011
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inria-00102184v1  Chapitre d'ouvrage
Antoine Lejay. An Introduction to Rough Paths
J. Azéma; M. Ledoux; M. Emery; M. Yor. Seminaire de Probabilités XXXVII, 1832 (1832), Springer Berlin / Heidelberg, pp.1-59, 2003, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-540-20520-3. <10.1007/b94376>
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inria-00102181v1  Communication dans un congrès
Antoine Lejay. Monte Carlo methods for fissured porous media: a gridless approach
K.K. Sabelfeld. IV IMACS Seminar on Monte Carlo Methods, Sep 2003, Berlin, VSP, 10/3-4 (3-4), pp.385-292, 2003, Monte Carlo Methods and Applications
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inria-00101706v1  Communication dans un congrès
Antoine Lejay. Weak solution of semi-linear PDE, BSDE and homogenization
0929-9629. Monte Carlo and probabilistic methods for partial differential equations (Monte Carlo, 2000), 2000, Monte Carlo, 7/3-4 (3-4), pp.262-272, 2000, Monte Carlo and probabilistic methods for partial differential equations, Part II (Monte Carlo, 2000)
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inria-00101707v1  Communication dans un congrès
Fabien Campillo, Antoine Lejay. A Monte Carlo Method to Compute the exchange coefficient in the double porosity model
VSP. Monte Carlo and probabilistic methods for partial differential equations (Monte Carlo, 2000), 2000, Monte Carlo, 7/1-2 (1-2), pp.65-72, 2000, Monte Carlo Methods Appl.; Monte Carlo and probabilistic methods for partial differential equations (Monte Carlo, 2000)
hal-00602404v1  Article dans une revue
Andreas Neuenkirch, Ivan Nourdin, A. Rößler, Samy Tindel. Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (1), pp.157-174. <10.1214/07-AIHP159>
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hal-00591337v1  Article dans une revue
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor. Brownian penalisations related to excursion lengths, VII
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (2), pp.421-452. <10.1214/08-AIHP177>
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hal-00077096v1  Article dans une revue
Paavo Salminen, Pierre Vallois. On maximum increase and decrease of Brownian motion
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2007, 43 (6), pp.655-676. <10.1016/j.anihpb.2006.09.007>
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inria-00402397v1  Article dans une revue
Antoine Lejay. Controlled differential equations as Young integrals: a simple approach
Journal of Differential Equations, Elsevier, 2010, 249, pp.1777-1798. <10.1016/j.jde.2010.05.006>
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inria-00092420v1  Article dans une revue
Antoine Lejay, Nicolas Victoir. On (p,q)-rough paths
Journal of Differential Equations, Elsevier, 2006, 225 (1), pp.103-133. <10.1016/j.jde.2006.01.018>
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inria-00151884v2  Article dans une revue
Antoine Lejay, Sylvain Maire. Computing the first eigenelements of some linear operators using a branching Monte Carlo method
Journal of Computational Physics, Elsevier, 2008, 227 (23), pp.9794-9806. <10.1016/j.jcp.2008.07.018>
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hal-00651837v1  Communication dans un congrès
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat. An individual-based model for clonal plant dynamics
4th International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Resources (MAMERN11), May 2011, Saidia, Morocco. 2011
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inria-00107460v3  Article dans une revue
Antoine Lejay. Yet another introduction to rough paths
Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2009, Séminaire de Probabilités XLII / Lecture Notes in Mathematics, 1979, pp.1-101. <10.1007/978-3-642-01763-6_1>
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hal-00141540v1  Communication dans un congrès
Thierry Bastogne, Sophie Mézières-Wantz, Nacim Ramdani, Pierre Vallois, Muriel Barberi-Heyob. Parameter estimation of pharmacokinetics models in the presence of timing noise
European Control Conference, ECC'07, Jul 2007, Kos, Greece. pp.CDROM, 2007
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inria-00348693v1  Communication dans un congrès
Madalina Deaconu, Antoine Lejay. Simulation of exit times and positions for Brownian motions and Diffusions
ICIAM 2007, 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Jul 2007, Zurich, Switzerland. Wiley Interscience, 7, pp.1081401-1081402, 2007, PAMM; Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Zürich 2007. <10.1002/pamm.200700564>
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inria-00102375v1  Chapitre d'ouvrage
Leonid Pastur, Antoine Lejay. Matrices aléatoires: Statistique asymptotique des valeurs propres
J. Azéma; M. Émery; M. Ledoux; M. Yor. Séminaire de Probabilités XXXVI, 1801 (1801), Springer Berlin / Heidelberg, pp.135-164, 2004, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-540-00072-3. <10.1007/b10068>
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hal-00257593v1  Pré-publication, Document de travail
Bernard Roynette, Marc Yor. Local limit theorems for Brownian additive functionals and penalisation of Brownian paths, IX
Prépublication IECN 2008/10. 2008
hal-00462386v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
M. Yor, C. Profeta, Bernard Roynette. Option prices as probabilities. A new look at generalized Black-Scholes formulae
Springer, xxi-270 p., 2010, Springer Finance
hal-00373863v1  Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Bernard Roynette, M. Yor. Penalising Brownian paths
Springer, pp.xii-275, 2009, Lecture Notes in Mathematics n°1969
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hal-00104879v1  Pré-publication, Document de travail
J. Bertoin, T. Fujita, Bernard Roynette, Marc Yor. On a particular class of self-decomposable random variables : the durations of Bessel excursions straddling independent exponential times.
Prépublication IECN 2006/39. 2006
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hal-01393125v1  Pré-publication, Document de travail
Baldwin Dumortier, Emmanuel Vincent, Madalina Deaconu, Patrice Cornu. Efficient optimisation of wind power under acoustic constraints
2016

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