New variance reduction methods in Monte Carlo rare event simulation

Leslie Murray 1, 2, *
* Auteur correspondant
1 DIONYSOS - Dependability Interoperability and perfOrmance aNalYsiS Of networkS
Inria Rennes – Bretagne Atlantique , IRISA-D2 - RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATION ET SERVICES
Résumé : Dans cette thèse, nous analysons deux approches différentes pour évaluer des métriques de sûreté de fonctionnement de réseaux de communications, l'une dans un cadre statique, l'autre dans un cadre dynamique. La première est une méthode de type Splitting pour le calcul de métriques de fiabilité définies donc dans un cadre statique, pour laquelle la thèse étudie la précision et la robustesse. La seconde appartient à la famille des méthodes de type Monte Carlo Conditionnel, utilisées pour analyser des modèles Markoviens dits hautement fiables. L'idée est d'appliquer recursivement la méthodologie Monte Carlo Conditionnel, en remplaçant des calculs partiels exacts qui font typiquement partie de cette approche par des estimations obtenues par simulation, de façon à ce que celles-ci se fassent dans un context d'événements non rares. L'efficacité de la technique est alors évaluée de façon expérimentale.
Type de document :
Thèse
Mathematics [math]. University of the Republic, Uruguay, 2014. English
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Contributeur : Yassine Hadjadj Aoul <>
Soumis le : mercredi 4 février 2015 - 07:56:13
Dernière modification le : mercredi 11 avril 2018 - 01:51:21
Document(s) archivé(s) le : mercredi 27 mai 2015 - 16:36:22

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  • HAL Id : tel-01112957, version 1

Citation

Leslie Murray. New variance reduction methods in Monte Carlo rare event simulation. Mathematics [math]. University of the Republic, Uruguay, 2014. English. 〈tel-01112957〉

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