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hal-00739136, version 2

Estimation for Stochastic Damping Hamiltonian Systems under Partial Observation. I. Invariant density.

Patrick Cattiaux () 1, Jose R. Leon () 2, Clémentine Prieur 3

Stochastic Processes and their Applications 124, 3 (2014) 1236-1260

Résumé : In this paper, we study the non-parametric estimation of the invariant density of some ergodic hamiltonian systems, using kernel estimators. The main result is a central limit theorem for such estimators under partial observation (only the positions are observed). The main tools are mixing estimates and refined covariance inequalities, the main difficulty being the strong degeneracy of such processes. This is the first paper of a series of at least two, devoted to the estimation of the characteristics of such processes: invariant density, drift term, volatility ....

  • Collaboration : ECOS-Nord program for French- Venezuelian Scientific Cooperation (V12M01 project)
  • Domaine : Mathématiques/Statistiques
    Statistiques/Théorie
  • Mots-clés : hypoelliptic diffusion – nonparametric density estimation – partial observations
  • Versions disponibles :  v1 (05-10-2012) v2 (04-11-2013)
 
  • hal-00739136, version 2
  • oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00739136
  • Contributeur : 
  • Soumis le : Lundi 4 Novembre 2013, 10:07:43
  • Dernière modification le : Jeudi 23 Janvier 2014, 23:11:59
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