Total variation distance between two double Wiener-Itô integrals - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2013

Total variation distance between two double Wiener-Itô integrals

Résumé

Using an approach recently developed by Nourdin and Poly, we improve the rate in an inequality for the total variation distance between two double Wiener-Itô integrals originally due to Davydov and Martynova. An application to the rate of convergence of a functional of a correlated two-dimensional fractional Brownian motion towards the Rosenblatt random variable is then given, following a previous study by Maejima and Tudor.
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Dates et versions

hal-00784907 , version 1 (05-02-2013)
hal-00784907 , version 2 (21-05-2013)

Identifiants

Citer

Rola Zintout. Total variation distance between two double Wiener-Itô integrals. [Research Report] non spécifié. 2013. ⟨hal-00784907v2⟩
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