Test de linéarité dans un modèle de régression non paramétrique
Résumé
Une procédure de test d'hypothèse linéaire sur la fonction de régression f dans un modèle de régression non paramétrique est proposée. Plus précisément, on teste l'hypothèse que f est un élément de E, où E est un espace vectoriel de dimension finie. En supposant que les fonctions considérées sont höldériennes d'ordre plus grand que 1/2 et on obtient le comportement asymptotique du test proposé, on a donc ainsi le niveau et la puissance asymptotique du test. Une étude par simulation a été menée, pour des petites tailles d'échantillon, afin de montrer la performance du test proposée.
Domaines
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