On Stratonovich and Skorohod stochastic calculus for Gaussian processes

Yaozhong Hu 1 Maria Jolis 2 Samy Tindel 3, 4
1 Department of Mathematics [Lawrence, Kansas]
2 Departament de Matemàtiques [Barcelona]
3 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
4 BIGS - Biology, genetics and statistics
IECN - Institut Élie Cartan de Nancy, INRIA Lorraine
Abstract : In this article, we derive a Stratonovich and Skorohod type change of variables formula for a multidimensional Gaussian process with low Hölder regularity (typically lower than 1/4). To this aim, we combine tools from rough paths theory and stochastic analysis.
Keywords : Itô's formula Gaussian processes rough paths Malliavin calculus
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Annals of Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2013, 41 (3), pp.1656-1693
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Contributeur : Samy Tindel <>
Soumis le : mardi 18 janvier 2011 - 10:54:39
Dernière modification le : vendredi 9 mars 2018 - 13:54:02
Document(s) archivé(s) le : mardi 19 avril 2011 - 02:52:59

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  • HAL Id : hal-00556955, version 1
  • ARXIV : 1101.3441

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Citation

Yaozhong Hu, Maria Jolis, Samy Tindel. On Stratonovich and Skorohod stochastic calculus for Gaussian processes. Annals of Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2013, 41 (3), pp.1656-1693. 〈hal-00556955〉

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