La méthode d'approximation de Gauss-Galerkin en filtrage non linéaire
Résumé
On étudie une méthode d'approximation de l'équation du filtrage non linéaire unidimensionnel avec observation en temps discret et en temps continu. On présente la méthode appliquée à l'équation de Fokker-Planck. On démontre la convergence de l'approximation et on traite un exemple numérique