Bayesian Inference via Markov Chain Monte Carlo methods: A financial case study

Rinel Foguen Tchuedom 1
1 IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
Mots-clés : estimation bayesienne modèles à volatilité stochastique méthodes MCMC échantillonneur de Gibbs
Type de document :
Mémoires d'étudiants -- Hal-inria+
Probability [math.PR]. 2014
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/hal-01059665
Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : lundi 1 septembre 2014 - 15:17:11
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:25:26

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  • HAL Id : hal-01059665, version 1

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Rinel Foguen Tchuedom. Bayesian Inference via Markov Chain Monte Carlo methods: A financial case study. Probability [math.PR]. 2014. 〈hal-01059665〉

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